| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·论文选题背景及意义 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究综述 | 第12-16页 |
| ·国外相关研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内相关研究综述 | 第13-16页 |
| ·主要研究内容及方法 | 第16页 |
| ·主要研究内容 | 第16页 |
| ·主要研究方法 | 第16页 |
| ·技术路线 | 第16-18页 |
| 第2章 开放式基金流动性风险理论基础 | 第18-21页 |
| ·开放式基金概述 | 第18页 |
| ·开放式基金的含义 | 第18页 |
| ·开放式基金与封闭式基金的比较 | 第18页 |
| ·开放式基金流动性风险 | 第18-19页 |
| ·开放式基金流动性风险的内涵 | 第18-19页 |
| ·开放式基金流动性风险的分类 | 第19页 |
| ·开放式基金流动性风险与其他风险的关系 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 第3章 开放式基金流动性风险分析 | 第21-25页 |
| ·开放式基金流动性风险的产生根源 | 第21-22页 |
| ·内在原因 | 第21页 |
| ·外在原因 | 第21-22页 |
| ·开放式基金流动性与盈利性的两难选择 | 第22页 |
| ·开放式基金流动性风险的影响因素 | 第22-23页 |
| ·证券市场的走势 | 第22-23页 |
| ·基金持有人的投资理念 | 第23页 |
| ·金融工具与投资品种 | 第23页 |
| ·我国开放式基金流动性风险的特殊性 | 第23-24页 |
| ·我国开放式基金资金来源与资产结构的特殊性 | 第23-24页 |
| ·我国金融投资环境的特殊性 | 第24页 |
| ·本章小结 | 第24-25页 |
| 第4章 开放式基金流动性风险度量方法的选择及风险估计 | 第25-38页 |
| ·流动性风险的度量方法 | 第25页 |
| ·VaR 风险计量方法 | 第25-28页 |
| ·VaR 概述 | 第25-26页 |
| ·VaR 计算的历史模拟法 | 第26-27页 |
| ·VaR 计算的分析方法 | 第27页 |
| ·VaR 计算的Monte Carlo 模拟法 | 第27-28页 |
| ·开放式基金流动性风险测度模型——L-VaR | 第28-29页 |
| ·实证分析 | 第29-37页 |
| ·基金概况 | 第29页 |
| ·基金数据选取 | 第29-32页 |
| ·研究假设 | 第32页 |
| ·流动性风险的计算 | 第32-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 第5章 开放式基金流动性风险防范与控制 | 第38-47页 |
| ·开放式基金流动性风险的前馈防范 | 第38-41页 |
| ·加强基金投资前期调研 | 第38-39页 |
| ·完善高素质基金管理人员选用机制 | 第39-40页 |
| ·建立流动性风险预警系统 | 第40-41页 |
| ·开放式基金流动性风险的同期控制 | 第41-44页 |
| ·实时监控开放式基金流动性风险 | 第41页 |
| ·流动性风险资产管理 | 第41-42页 |
| ·流动性风险负债管理 | 第42-43页 |
| ·市场应急制度设计 | 第43-44页 |
| ·开放式基金流动性风险的后期反馈 | 第44-45页 |
| ·开放式基金信息披露与管理 | 第44页 |
| ·检查修正制度设计 | 第44-45页 |
| ·完善宏观层面制度建议 | 第45页 |
| ·本章小结 | 第45-47页 |
| 结论 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |