| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 1. 引言 | 第10-21页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-12页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-19页 |
| ·国外研究综述 | 第12-16页 |
| ·国内研究综述 | 第16-19页 |
| ·研究内容与研究框架 | 第19-21页 |
| ·研究内容 | 第19页 |
| ·研究框架 | 第19-21页 |
| 2. 利率市场化对我国商业银行利率风险的影响 | 第21-29页 |
| ·我国利率市场化概述 | 第21-23页 |
| ·我国利率市场化的含义及特征 | 第21-22页 |
| ·我国利率市场化改革进程 | 第22-23页 |
| ·利率市场化对我国商业银行的影响 | 第23-25页 |
| ·利率市场化下我国商业银行利率风险分析 | 第25-29页 |
| ·重新定价风险 | 第26-27页 |
| ·收益率曲线风险 | 第27页 |
| ·基准风险 | 第27-28页 |
| ·期权性风险 | 第28-29页 |
| 3. 发达国家商业银行利率风险管理及其经验借鉴 | 第29-44页 |
| ·发达国家商业银行利率风险衡量方法 | 第29-40页 |
| ·利率敏感性缺口分析 | 第30-32页 |
| ·久期缺口模型 | 第32-36页 |
| ·VaR模型分析 | 第36-40页 |
| ·发达国家商业银行利率风险管理在我国商业银行的适用分析 | 第40-44页 |
| ·利率敏感性缺口在我国商业银行的应用分析 | 第40-42页 |
| ·VaR模型在我国商业银行的应用分析 | 第42-44页 |
| 4. 基于VAR模型对我国股份制商业银行利率风险的实证分析 | 第44-57页 |
| ·样本数据 | 第44-46页 |
| ·样本数据选取 | 第44-46页 |
| ·确定持有期及置信水平 | 第46页 |
| ·样本数据基本分析 | 第46-50页 |
| ·平稳性检验 | 第47页 |
| ·正态性检验 | 第47-49页 |
| ·自相关性检验 | 第49-50页 |
| ·条件异方差分析 | 第50页 |
| ·实证分析基于AR(P)-GARCH(P,Q)模型 | 第50-57页 |
| ·AR(p)-GARCH(p,q)模型的基本原理 | 第50-51页 |
| ·实证过程及结果 | 第51-54页 |
| ·回测检验 | 第54-55页 |
| ·四家银行的VaR值 | 第55-57页 |
| 5. 我国商业银行利率风险管理策略 | 第57-60页 |
| ·我国商业银行在利率风险管理方面差距 | 第57-58页 |
| ·利率市场化下商业银行利率风险管理的国际经验 | 第58-59页 |
| ·我国商业银行利率风险管理的措施 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 后记 | 第63页 |
