基于Copula函数的我国创业板与主板市场风险关系研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·本文的研究背景及意义 | 第8-10页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·本文主要研究内容 | 第10页 |
| ·本文主要研究思路与研究方法 | 第10-11页 |
| ·研究思路 | 第10-11页 |
| ·研究方法 | 第11页 |
| ·本文结构安排 | 第11-13页 |
| 第2章 文献综述 | 第13-19页 |
| ·关于风险衡量指标的文献 | 第13-14页 |
| ·关于 Copula 函数文献综述 | 第14-16页 |
| ·关于股票市场之间联系的文献 | 第16-19页 |
| 第3章 Copula 与 VaR 方法原理与计算 | 第19-33页 |
| ·Copula 函数介绍 | 第19-29页 |
| ·N 元 Copula 函数定义 | 第20页 |
| ·Copula 函数基本性质 | 第20-21页 |
| ·基于 Copula 函数的一致性和相关性测度 | 第21-22页 |
| ·常用 Copula 函数简介 | 第22-28页 |
| ·Copula 模型估计 | 第28页 |
| ·Copula 模型的检验 | 第28-29页 |
| ·VaR 原理与计算方法 | 第29-32页 |
| ·VaR 基本参数选择 | 第29-30页 |
| ·VaR 计算方法 | 第30-31页 |
| ·VaR 返回检验 | 第31-32页 |
| ·本章小结 | 第32-33页 |
| 第4章 基于 VaR 主板和创业板边缘分布模型 | 第33-41页 |
| ·数据描述及样本内参数估计 | 第33-36页 |
| ·样本内返回检验 | 第36-38页 |
| ·样本外检验 | 第38-39页 |
| ·本章小结 | 第39-41页 |
| 第5章 我国主板和创业板市场条件相关结构分析 | 第41-49页 |
| ·经验联合分布 | 第41-42页 |
| ·主板和创业板指数收益率条件相关结构估计 | 第42-44页 |
| ·模型检验与应用 | 第44-47页 |
| ·模型检验 | 第44-46页 |
| ·基于联合分布的风险预测 | 第46-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第6章 结束语 | 第49-51页 |
| ·结论 | 第49页 |
| ·本文的创新与不足 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第54-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
