期货保证金水平变化与价格波动关系的实证研究--基于Poisson跳—扩散模型
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·本文的研究背景和研究意义 | 第8-10页 |
| ·研究目的 | 第10页 |
| ·研究思路与方法 | 第10页 |
| ·论文的结构 | 第10-12页 |
| 2 国内外研究现状综述 | 第12-21页 |
| ·跳-扩散模型发展综述 | 第12-16页 |
| ·跳-扩散理论的产生及发展 | 第12-15页 |
| ·跳扩散模型在国内外的应用研究 | 第15-16页 |
| ·期货保证金水平及期货价格波动的研究综述 | 第16-21页 |
| ·保证金水平设置的研究现状 | 第16-18页 |
| ·期货价格波动和量价关系的研究现状 | 第18-19页 |
| ·保证金水平和期货价格波动关系的研究现状 | 第19-21页 |
| 3 Poisson跳-扩散模型 | 第21-26页 |
| ·Poisson跳-扩散模型原理 | 第21-22页 |
| ·建立期货价格的Poisson跳-扩散模型 | 第22-24页 |
| ·期货价格的特性及跳-扩散模型的适用性 | 第22-23页 |
| ·建立期货价格的Poisson跳-扩散模型 | 第23-24页 |
| ·模型参数估计方法 | 第24-26页 |
| 4 期货保证金水平变化和价格波动关系的实证研究 | 第26-42页 |
| ·样本选取及数据处理 | 第26-29页 |
| ·样本选取 | 第26-29页 |
| ·数据处理 | 第29页 |
| ·波动性指标的基本统计分析 | 第29-34页 |
| ·峰度与偏度 | 第29-32页 |
| ·Granger因果检验 | 第32-34页 |
| ·Poisson跳-扩散模型中的参数估计结果 | 第34-35页 |
| ·期货保证金水平变化与价格波动回归模型的实证分析 | 第35-42页 |
| ·回归模型的建立 | 第35-36页 |
| ·回归模型的实证结果分析 | 第36-39页 |
| ·两种期货的相关关系分析 | 第39-42页 |
| 5 结论 | 第42-46页 |
| ·本文的结论 | 第42-43页 |
| ·本文的建议 | 第43-44页 |
| ·本文的创新之处和不足之处 | 第44-46页 |
| ·创新之处 | 第44-45页 |
| ·不足之处 | 第45-46页 |
| 附录 | 第46-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 后记 | 第54-55页 |
