| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-14页 |
| 1. 导论 | 第14-25页 |
| ·选题背景及研究意 | 第14-17页 |
| ·金融危机背景 | 第14-15页 |
| ·新巴塞尔监管背景 | 第15-16页 |
| ·利率市场化背景 | 第16页 |
| ·研究意义 | 第16-17页 |
| ·文献综述 | 第17-22页 |
| ·金融周期内生性理论 | 第17-18页 |
| ·金融周期外生性理论 | 第18-21页 |
| ·国内实证研究 | 第21-22页 |
| ·研究方法及基本框架 | 第22-24页 |
| ·研究方法 | 第22-23页 |
| ·研究框架 | 第23-24页 |
| ·本文的创新之处 | 第24页 |
| ·本文不足之处 | 第24-25页 |
| 2. 银行信贷亲周期性的理论解释 | 第25-36页 |
| ·经济周期的相关理论 | 第25-28页 |
| ·霍特里的纯货币经济周期理论 | 第25-26页 |
| ·哈耶克经济周期理论 | 第26-27页 |
| ·熊彼特的经济周期理论 | 第27-28页 |
| ·银行亲周期性相关理论 | 第28-34页 |
| ·银行亲周期性的内生性理论 | 第29-32页 |
| ·银行亲周期性的外生性理论 | 第32-34页 |
| ·金融加速器 | 第34页 |
| ·本章小结 | 第34-36页 |
| 3. 我国经济运行特征及银行亲周期性的描述性分析 | 第36-43页 |
| ·1998-2012 年我国宏观经济运行特征 | 第36-37页 |
| ·我国国有银行和股份制银行资本充足率的亲周期性 | 第37-40页 |
| ·我国国有银行和股份制银行贷款损失准备金率的亲周期性 | 第40-41页 |
| ·本章小结 | 第41-43页 |
| 4. 我国银行体系亲周期性的实证分析 | 第43-54页 |
| ·我国银行信贷亲周期性的实证研究 | 第43-49页 |
| ·指标选取、数据来源和研究方法 | 第43-44页 |
| ·图形描述 | 第44-45页 |
| ·数据检验 | 第45-46页 |
| ·协整检验(EG两步法) | 第46-47页 |
| ·误差修正模型(ECM) | 第47-48页 |
| ·实证结果的经济解释 | 第48-49页 |
| ·我国银行体系资本充足率亲周期性的实证分析 | 第49-52页 |
| ·实证分析模型 | 第49-50页 |
| ·样本选取和数据来源 | 第50页 |
| ·实证分析 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 5. 缓解我国银行体系亲周期性的对策 | 第54-59页 |
| ·健全银行信贷管理机制,充分发挥银行信贷的资金支持作用 | 第54-56页 |
| ·加强银行信贷管理人员对宏观经济形势的判断和预测 | 第54-55页 |
| ·建立良好的银企关系,助力企业健康成长 | 第55页 |
| ·建立逆周期的损失准备机制 | 第55-56页 |
| ·监管当局实施逆周期监管的对策 | 第56-58页 |
| ·前瞻性风险计量方法和动态的资本监管政策 | 第56-57页 |
| ·建立金融稳定部门,加强对金融体系的宏观调控 | 第57页 |
| ·重视对我国银行的压力测试 | 第57-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 后记 | 第62-64页 |
| 致谢 | 第64-66页 |
| 研究生阶段学术成果 | 第66页 |