开放式基金套期保值策略研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9页 |
| ·研究意义 | 第9-11页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第11-13页 |
| ·研究内容 | 第11-12页 |
| ·研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究框架 | 第13-14页 |
| ·本文创新点 | 第14-16页 |
| 第二章 相关文献综述 | 第16-25页 |
| ·关于股指期货套期保值研究的文献 | 第16-21页 |
| ·关于基金风险管理的研究文献 | 第21-24页 |
| ·文献述评 | 第24-25页 |
| 第三章 股指期货与开放式基金概述 | 第25-40页 |
| ·股指期货套期保值原理 | 第25-27页 |
| ·股指期货套期保值的概念 | 第26页 |
| ·股指期货套期保值的类型 | 第26-27页 |
| ·股指期货套期保值步骤设计 | 第27-28页 |
| ·我国开放式基金发展概述 | 第28-31页 |
| ·开放式基金的概念与特征 | 第28页 |
| ·我国开放式基金的分类 | 第28-31页 |
| ·我国开放式基金发展的影响因素 | 第31-36页 |
| ·我国开放式基金发展现状 | 第31-34页 |
| ·影响我国开放式基金发展的因素 | 第34-36页 |
| ·我国开放式基金面临的风险 | 第36-39页 |
| ·开放式基金面临的非系统性风险 | 第36-37页 |
| ·开放式基金面临的市场风险 | 第37-39页 |
| ·本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 我国开放式基金市场风险管理 | 第40-54页 |
| ·开放式基金市场风险度量方法 | 第40-47页 |
| ·敏感度分析法 | 第40-43页 |
| ·波动率测算法 | 第43-44页 |
| ·VaR分析法 | 第44-46页 |
| ·ES衡量法 | 第46-47页 |
| ·开放式基金市场风险管理措施 | 第47-49页 |
| ·传统管理措施 | 第47-48页 |
| ·现代管理措施 | 第48-49页 |
| ·开放式基金套期保值模型选择 | 第49-53页 |
| ·静态套期保值模型 | 第49-51页 |
| ·动态套期保值模型 | 第51-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 我国开放式基金套期保值策略 | 第54-80页 |
| ·研究样本的筛选 | 第54-55页 |
| ·股指期货合约的选择 | 第54页 |
| ·套保基金的选择 | 第54-55页 |
| ·样本数据分析 | 第55-67页 |
| ·益率序列的正态性检验 | 第55-57页 |
| ·收益率序列平稳性检验 | 第57-60页 |
| ·收益率序列协整检验 | 第60-61页 |
| ·收益率序列的异方差性检验 | 第61-67页 |
| ·最优套期保值率的确定 | 第67-73页 |
| ·静态最优套期保值率的确定 | 第67-69页 |
| ·动态最优套期保值率的确定 | 第69-73页 |
| ·套期保值效果比较与评价 | 第73-78页 |
| ·套期保值绩效和效果的衡量指标 | 第73-74页 |
| ·套期保值绩效和效果的比较与评价 | 第74-78页 |
| ·本章小结 | 第78-80页 |
| 研究结论、不足与展望 | 第80-83页 |
| 参考文献 | 第83-87页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第87-88页 |
| 致谢 | 第88页 |
