| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 引言 | 第9-13页 |
| 第一章 基础知识 | 第13-19页 |
| ·正态分布 | 第13-14页 |
| ·布朗运动及性质 | 第14-16页 |
| ·Black-Scholes定价公式 | 第16-19页 |
| ·普通欧式期权的定价公式 | 第16-17页 |
| ·普通欧式复合期权的定价公式 | 第17-19页 |
| 第二章 可违约欧式期权的定价公式 | 第19-31页 |
| ·含有违约风险的欧式期权 | 第19-20页 |
| ·模型假设与预备知识 | 第20-23页 |
| ·当ρ=0时的可违约看涨期权的定价 | 第23-25页 |
| ·当ρ=1时的可违约看涨期权的定价 | 第25-27页 |
| ·当0<ρ<1时的可违约看涨期权的定价 | 第27-31页 |
| 第三章 可违约复合期权的定价公式 | 第31-55页 |
| ·含有违约风险的欧式复合期权 | 第31-32页 |
| ·模型假设与预备知识 | 第32-38页 |
| ·当ρ=0时的可违约看涨看涨期权的定价 | 第38-39页 |
| ·当ρ=1时的可违约看涨看涨期权的定价 | 第39-46页 |
| ·当0<ρ<1时的可违约看涨看涨期权的定价 | 第46-55页 |
| 第四章 总结与展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61页 |