| 目录 | 第1-5页 |
| Contents | 第5-7页 |
| 摘要 | 第7-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1 引言 | 第11-22页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-20页 |
| ·国外研究现状 | 第12-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-20页 |
| ·本文研究思路和框架 | 第20-21页 |
| ·本文的创新和不足 | 第21-22页 |
| 2 金融体系关联性的理论研究 | 第22-29页 |
| ·关联性的定义 | 第22-23页 |
| ·关联性上升的原因与表现 | 第23-24页 |
| ·评估系统关联性的四种方法 | 第24-29页 |
| ·网络传导分析法 | 第24-27页 |
| ·共同风险模型法 | 第27页 |
| ·困境依赖矩阵法 | 第27-28页 |
| ·违约强度模型法 | 第28-29页 |
| 3 我国系统重要性银行的评估 | 第29-38页 |
| ·系统重要性银行的评估方法 | 第29-32页 |
| ·我国系统重要性银行的评估实证分析 | 第32-38页 |
| ·评估指标体系设计 | 第32页 |
| ·评估指标权重测算 | 第32-34页 |
| ·系统重要性银行名单的确定 | 第34-38页 |
| 4 我国系统重要性银行间的关联性实证分析—CoVar 模型 | 第38-47页 |
| ·基于分位数回归分析的 CoVar 模型 | 第38-40页 |
| ·条件风险价值 CoVar 模型 | 第38-39页 |
| ·分位数回归理论基础 | 第39-40页 |
| ·样本选取与数据来源 | 第40-41页 |
| ·研究对象选择 | 第40页 |
| ·数据说明及来源 | 第40-41页 |
| ·相关性及序列统计分析 | 第41-42页 |
| ·关联性的实证分析及结论 | 第42-47页 |
| 5 缓解我国系统重要性银行间关联性的建议 | 第47-52页 |
| ·建立和完善我国宏观审慎监管框架 | 第47-49页 |
| ·宏观审慎分析 | 第48页 |
| ·宏观审慎政策选择 | 第48页 |
| ·宏观审慎工具运用 | 第48-49页 |
| ·增强系统重要性银行的损失吸收能力 | 第49-50页 |
| ·引入沃克尔规则，限制关联性 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |