| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景 | 第9-13页 |
| ·研究目的和研究内容 | 第13-15页 |
| 2 一类正倒向随机微分方程与期权问题研究 | 第15-25页 |
| ·预备定义及定理 | 第15-16页 |
| ·一类耦合正倒向随机微分方程问题研究 | 第16-21页 |
| ·期权与收益率分析 | 第21-25页 |
| 3 正倒向随机微分方程在投资组合中的应用 | 第25-32页 |
| ·引言 | 第25页 |
| ·最优投资组合的FBSDE模型 | 第25-27页 |
| ·一般的耦合倒向随机微分方程LQ最优控制问题 | 第27-29页 |
| ·结合FBSDE的LQ模型在投资组合问题中的应用 | 第29-32页 |
| 4 含有期权的投资组合保险理论研究 | 第32-42页 |
| ·引言 | 第32页 |
| ·基于合成期权的投资组合保险 | 第32-36页 |
| ·基于卖出期权的投资组合保险 | 第36-42页 |
| 5 总结与展望 | 第42-43页 |
| ·论文总结 | 第42页 |
| ·未来的展望 | 第42-43页 |
| 致谢 | 第43-44页 |
| 参考文献 | 第44-47页 |
| 攻读硕士期间主要成果 | 第47页 |