基于混合熵的投资组合风险度量模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-19页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第8-10页 |
| ·相关研究综述 | 第10-17页 |
| ·基于随机不确定性的投资组合理论 | 第10-13页 |
| ·模糊投资组合理论 | 第13-16页 |
| ·熵在投资组合理论中的应用 | 第16-17页 |
| ·研究内容与方法 | 第17-18页 |
| ·研究内容 | 第17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| ·创新点 | 第18-19页 |
| 2 混合不确定性与混合熵 | 第19-32页 |
| ·模糊变量 | 第19-21页 |
| ·不确定性中的随机性和模糊性 | 第19-20页 |
| ·模糊变量 | 第20-21页 |
| ·基于混合不确定性的证券模糊收益 | 第21-26页 |
| ·证券收益的混合不确定性 | 第21-23页 |
| ·基于马尔科夫链的模糊收益率预测方法 | 第23-26页 |
| ·基于混合熵的证券风险度量 | 第26-32页 |
| ·熵的基本定义和性质 | 第26-28页 |
| ·熵在风险度量中的应用 | 第28-29页 |
| ·混合熵与风险度量 | 第29-32页 |
| 3 基于混合熵的投资组合风险度量模型 | 第32-40页 |
| ·模型假设 | 第32-34页 |
| ·基本前提假设 | 第32页 |
| ·变量假设 | 第32-34页 |
| ·模型建立 | 第34-37页 |
| ·证券组合的预期收益 | 第34页 |
| ·证券的风险度量 | 第34-36页 |
| ·风险分散约束 | 第36-37页 |
| ·模型求解 | 第37-40页 |
| ·目标函数指标统一化 | 第37-38页 |
| ·加入风险分散系数的模型简化 | 第38-40页 |
| 4 基于混合熵的投资组合风险度量模型的实证研究 | 第40-51页 |
| ·数据选取及软件选取 | 第40-41页 |
| ·数据选取 | 第40页 |
| ·软件选取 | 第40-41页 |
| ·算例求解 | 第41-49页 |
| ·获取证券的预期收益和混合熵 | 第41-43页 |
| ·多目标规划问题简化求解 | 第43-44页 |
| ·不同分散系数下的证券组合求解 | 第44-49页 |
| ·结果分析 | 第49-51页 |
| 结论 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 附录A matlab主程序ls | 第55-58页 |
| 附录B matlab程序ls2 | 第58-65页 |
| 附录C matlab程序ls3 | 第65-68页 |
| 附录D matlab程序mmu | 第68-69页 |
| 附录E matlab程序opt_ls | 第69-71页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第71-72页 |
| 致谢 | 第72-73页 |
