| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·本课题背景 | 第8-9页 |
| ·课题研究的意义 | 第9-10页 |
| ·本课题研究思路 | 第10-11页 |
| ·本课题的主要创新点 | 第11-12页 |
| 2 跨市套利理论综述 | 第12-25页 |
| ·期货套利定义和基本方式 | 第12-13页 |
| ·跨市套利理论 | 第13-15页 |
| ·跨市套利风险 | 第15-18页 |
| ·跨市套利的国内外研究现状及分析 | 第18-25页 |
| 3 期铜跨市套利无套利均衡模型 | 第25-30页 |
| ·无套利均衡分析方法 | 第25页 |
| ·期铜跨市套利模型——虚盘正套 | 第25-30页 |
| 4 LME 与 SHFE 期铜跨市套利实证分析 | 第30-49页 |
| ·数据来源与选取 | 第30-32页 |
| ·数据处理 | 第32-33页 |
| ·LME 与 SHFE 期铜价格的协整检验 | 第33-38页 |
| ·期铜的跨市套利结果分析 | 第38-41页 |
| ·汇率对检验值 n 的影响 | 第41-43页 |
| ·汇率风险规避——可能的两种改进策略 | 第43-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 5 结论及后续研究建议 | 第49-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |