| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-15页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·文献综述 | 第10-12页 |
| ·创新 | 第12-13页 |
| ·研究框架和方法 | 第13-15页 |
| 2 股票挂钩类结构化理财产品及其定价 | 第15-25页 |
| ·股票挂钩类结构化理财产品的特征及其分类 | 第15-19页 |
| ·股票挂钩类理财产品的定价的基本原理 | 第19-25页 |
| 3 股票价格波动性的模型选取 | 第25-32页 |
| ·历史波动性模型 | 第25-27页 |
| ·自回归条件异方差模型 | 第27-32页 |
| 4 股票挂钩型结构化理财产品定价的案例分析 | 第32-55页 |
| ·股票价格序列特征及平稳性检验 | 第33-35页 |
| ·收益率序列特征及检验 | 第35-38页 |
| ·建立 CCC-GARCH(1,1)模型及参数估计 | 第38-39页 |
| ·建立 CCC-GARCH(1,1)模型及参数估计 | 第39-43页 |
| ·模型比较 | 第43页 |
| ·蒙特卡罗模拟期权价值 | 第43-50页 |
| ·敏感性分析 | 第50-55页 |
| 结论 | 第55-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
| 参考文献 | 第58-60页 |