| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 导论 | 第11-21页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第12-13页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第13-21页 |
| ·国内文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外文献综述 | 第16-21页 |
| 2. 商业银行利率风险概述 | 第21-25页 |
| ·商业银行利率风险含义 | 第21页 |
| ·商业银行利率风险分类 | 第21-23页 |
| ·重新定价风险 | 第22页 |
| ·收益曲线风险 | 第22-23页 |
| ·基准风险 | 第23页 |
| ·期权风险 | 第23页 |
| ·商业银行利率风险原因分析及其影响 | 第23-25页 |
| 3. 国际商业银行利率风险衡量方法 | 第25-37页 |
| ·商业银行利率风险的度量 | 第25-32页 |
| ·利率敏感性缺口模型分析 | 第25-27页 |
| ·持续期缺口模型 | 第27-29页 |
| ·VAR模型分析 | 第29-31页 |
| ·压力测试 | 第31-32页 |
| ·德国商业银行对利率风险衡量方法的使用分析 | 第32-34页 |
| ·美国商业银行对利率风险衡量方法的使用分析 | 第34-35页 |
| ·日本商业银行对利率风险衡量方法的使用分析 | 第35-37页 |
| 4. 国际商业银行利率风险规避策略及管理模式 | 第37-49页 |
| ·国际商业银行利率风险规避技术 | 第37-41页 |
| ·资产负债管理策略 | 第37-39页 |
| ·金融衍生工具管理策略 | 第39-41页 |
| ·国际商业银行利率风险管理模式 | 第41-43页 |
| ·BIS监管模式 | 第42-43页 |
| ·OTS监管模式 | 第43页 |
| ·德国利率风险监管与规避分析 | 第43-45页 |
| ·美国利率风险监管与规避分析 | 第45-46页 |
| ·日本利率风险监管与规避分析 | 第46-49页 |
| 5. 我国商业银行防范利率风险管理现状 | 第49-55页 |
| ·我国商业银行利率风险成因与管理现状 | 第49-53页 |
| ·我国利率市场化的回顾 | 第49-50页 |
| ·我国商业银行利率风险的表现形式 | 第50-52页 |
| ·对我国利率市场化过程中利率风险产生原因的分析 | 第52-53页 |
| ·我国商业银行利率风险管理方面薄弱环节分析 | 第53-55页 |
| 6. 我国商业银行利率风险管理及对策 | 第55-65页 |
| ·我国与西方商业银行利率风险管理的比较 | 第55-62页 |
| ·利率市场化过程的比较分析 | 第55-57页 |
| ·利率风险衡量方法的比较分析 | 第57-60页 |
| ·利率风险规避方法的比较分析 | 第60-61页 |
| ·利率监管模式的比较分析 | 第61-62页 |
| ·借鉴先进经验对我国利率风险管理提出三点建议 | 第62-65页 |
| ·更加科学的运用计量模型,完善风险管理体系 | 第62-63页 |
| ·加强资产负债管理并通过金融创新提高综合能力 | 第63-64页 |
| ·利率风险管理与信用风险管理融合,建立全面的风险管理体系 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-69页 |
| 致谢 | 第69页 |