| 摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-14页 |
| 1. 导论 | 第14-17页 |
| ·研究背景 | 第14-15页 |
| ·研究意义 | 第15页 |
| ·研究思路和结构 | 第15-16页 |
| ·研究方法 | 第16-17页 |
| 2. 文献回顾与评述 | 第17-30页 |
| ·商业银行流动性风险的界定 | 第17-24页 |
| ·商业银行流动性的界定 | 第18-19页 |
| ·银行的流动性需求和流动性的来源 | 第19-20页 |
| ·流动性风险的定义与分类 | 第20-21页 |
| ·流动性风险的成因 | 第21-22页 |
| ·流动性风险的特性与度量 | 第22-24页 |
| ·欧元区银行流动性 | 第24-27页 |
| ·欧元区银行的流动性的来源 | 第24-26页 |
| ·主权债务危机对欧元区银行的流动性的影响 | 第26-27页 |
| ·压力测试 | 第27-30页 |
| ·压力测试的方法与步骤 | 第28页 |
| ·压力测试的发展和当今的应用 | 第28-29页 |
| ·小结 | 第29-30页 |
| 3. 主权债务危机对欧元区银行流动性的影响分析 | 第30-60页 |
| ·欧元区的诞生与欧元区经济的衰退 | 第30-38页 |
| ·欧元区的诞生 | 第30-31页 |
| ·欧元的发展与欧元区经济 | 第31-38页 |
| ·欧元区银行业的结构与在欧债危机中的现状 | 第38-48页 |
| ·欧元区银行业的结构 | 第38-43页 |
| ·欧元区银行业在危机形势下的现状 | 第43-48页 |
| ·主权债务与欧元区银行的相关性 | 第48-54页 |
| ·主权债务危机对欧元区银行的流动性的影响 | 第54-60页 |
| 4. 欧债危机对欧元区银行的流动性影响路径分析 | 第60-85页 |
| ·融资性流动性风险度量方法的理论依据 | 第60-67页 |
| ·历史情景模拟分析 | 第67-83页 |
| ·测试对象选择 | 第69-71页 |
| ·基于葡萄牙商业银行和葡萄牙投资银行的历史情景模拟测试 | 第71-83页 |
| ·主权债务危机对银行流动性风险影响途径的理论研究 | 第83-85页 |
| 5. 主要结论和政策评述 | 第85-90页 |
| ·现阶段欧盟的救援体系的评述 | 第85-88页 |
| ·欧盟和欧洲央行对欧元区银行的救助措施的评述 | 第88-90页 |
| 参考文献 | 第90-94页 |
| 后记 | 第94-95页 |
| 致谢 | 第95-96页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第96页 |