我国股指期货市场与现货市场互动关系研究--基于市场微观结构视角
| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 第1章 绪论 | 第7-10页 |
| ·论文选题的理由与意义 | 第7-8页 |
| ·本文研究方法、创新点以及内容 | 第8-10页 |
| 第2章 文献综述 | 第10-15页 |
| ·股指期货与现货波动性关系文献综述 | 第10-12页 |
| ·国外研究综述 | 第10-11页 |
| ·支持波动性减小的研究 | 第10页 |
| ·支持波动性不变的研究 | 第10-11页 |
| ·支持波动性增大的研究 | 第11页 |
| ·国内研究综述 | 第11-12页 |
| ·股指期货与现货市场价格发现关系文献综述 | 第12-15页 |
| ·国外研究综述 | 第12-13页 |
| ·国内研究综述 | 第13-15页 |
| 第3章 市场微观结构相关理论 | 第15-27页 |
| ·市场微观结构简介 | 第15-16页 |
| ·市场微观结构理论 | 第16-23页 |
| ·存货模型 | 第16-19页 |
| ·信息模型 | 第19-23页 |
| ·非策略性交易下的信息模型 | 第19-23页 |
| ·策略性交易下的信息模型 | 第23页 |
| ·我国股指期货微观结构的描述 | 第23-27页 |
| ·组织结构 | 第24页 |
| ·交易机制 | 第24页 |
| ·交易指令 | 第24-25页 |
| ·风险控制 | 第25页 |
| ·信息披露 | 第25-27页 |
| 第4章 股指期货与现货市场波动性关系研究 | 第27-35页 |
| ·微观结构理论对波动率的描述 | 第27-28页 |
| ·沪深300指数现货与期货市场波动性实证研究 | 第28-34页 |
| ·样本数据选择与描述性统计 | 第28-29页 |
| ·GARCH模型理论 | 第29-30页 |
| ·实证研究 | 第30-34页 |
| ·ADF检验 | 第30页 |
| ·GARCH模型的建立及实证结果 | 第30-34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第5章 股指期货与现货市场价格发现关系研究 | 第35-49页 |
| ·微观结构理论对价格发现的描述 | 第35-36页 |
| ·沪深300指数现货与期货市场价格发现实证研究 | 第36-47页 |
| ·样本数据选择及统计性描述 | 第36-38页 |
| ·协整检验及误差修正模型理论及实证 | 第38-40页 |
| ·协整检验与误差修正模型理论 | 第38-39页 |
| ·实证结果 | 第39-40页 |
| ·VAR及其脉冲响应函数 | 第40-43页 |
| ·Garbade—Silber模型 | 第43-44页 |
| ·PT及IS模型 | 第44-47页 |
| ·本章小结 | 第47-49页 |
| 第6章 结论与建议 | 第49-52页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·波动性方面 | 第49页 |
| ·价格发现关系方面 | 第49-50页 |
| ·建议 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
