| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 符号说明 | 第7-8页 |
| 第一章 绪论 | 第8-13页 |
| 1-1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1-2 新型期权的分类 | 第10-11页 |
| 1-3 亚式期权定价方法的发展 | 第11-13页 |
| 第二章 预备知识 | 第13-18页 |
| 2-1 Hull和White关于亚式期权定价的二叉树模型 | 第13-15页 |
| 2-2 Hull和White关于亚式期权定价的二叉树模型的推广 | 第15-16页 |
| 2-3 抛物插值 | 第16-18页 |
| 第三章 跳扩散模型下亚式期权定价的一类新型二叉树方法 | 第18-23页 |
| 3-1 模型建立 | 第18页 |
| 3-2 期权定价 | 第18-21页 |
| 3-3 抛物插值在二叉树方法求解中的应用 | 第21-23页 |
| 第四章 主要结论 | 第23-24页 |
| 参考文献 | 第24-27页 |
| 致谢 | 第27-28页 |
| 附录 | 第28-42页 |