基于被动投资策略期货市场程序化交易的研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-11页 |
| 一、绪论 | 第11-12页 |
| 二、被动投资策略 | 第12-29页 |
| (一) 被动投资策略概述 | 第12-20页 |
| 1、含义 | 第12页 |
| 2、理论溯源 | 第12-16页 |
| (1) 现代资产组合理论 | 第12-13页 |
| (2) 资本资产定价理论 | 第13-14页 |
| (3) 有效市场理论 | 第14-16页 |
| 3、指数化投资的发展动因及优点 | 第16-17页 |
| (1) 指数化投资的发展动因 | 第16页 |
| (2) 指数化投资的优点 | 第16-17页 |
| 4、期货市场相关品种的有效性 | 第17-20页 |
| (1) 期货市场相关品种的有效性检验 | 第17-18页 |
| (2) 文献回顾 | 第18-20页 |
| (二) 期货市场上被动投资策略 | 第20-29页 |
| 1、指数投资理论 | 第20-22页 |
| (1) 指数期货定价公式 | 第20-21页 |
| (2) 现货和期货两种指数投资策略比较 | 第21-22页 |
| 2、指数期货的发展 | 第22-27页 |
| (1) 商品指数期货 | 第22-25页 |
| (2) 股指期货 | 第25-27页 |
| 3、国内期货市场上指数化交易现状 | 第27-29页 |
| 三、程序化交易在期货市场中的运用 | 第29-47页 |
| (一) 程序化交易 | 第29-32页 |
| 1、程序化交易概述 | 第29-30页 |
| 2、程序化交易的利弊 | 第30页 |
| 3、程序化交易与人工操作的比较 | 第30-31页 |
| 4、程序化交易获利原理 | 第31-32页 |
| (二) 期货市场上程序化交易 | 第32-47页 |
| 1、目前程序化交易在期货市场发展的现状及其必要性 | 第32-34页 |
| (1) 程序化交易在期货市场发展的现状 | 第32-33页 |
| (2) 开展程序化交易的必要性 | 第33-34页 |
| 2、正视期货市场上程序化交易 | 第34-35页 |
| (1) 实盘效果与测算效果的反差 | 第34-35页 |
| (2) 对程序化交易认识上的误区 | 第35页 |
| 3、策略模型量化编制 | 第35-40页 |
| (1) 策略模型量化编制的平台 | 第35-37页 |
| (2) 策略模型的量化编制 | 第37-40页 |
| 4、程序模型编写事例 | 第40-47页 |
| 四、期货市场上程序化交易的被动投资策略 | 第47-63页 |
| (一) 运用程序化加载在指数合约上的优势 | 第47-48页 |
| (二) 程序化交易与被动投资策略的联系 | 第48-49页 |
| (三) 利用指数合约检测编制程序效果 | 第49-63页 |
| 1、趋势交易系统 | 第49-55页 |
| (1) 股指期货 | 第50-53页 |
| (2) 文华商品指数 | 第53-55页 |
| 2、振荡交易系统 | 第55-63页 |
| (1) 股指期货 | 第56-59页 |
| (2) 文华商品指数 | 第59-63页 |
| 结语 | 第63-64页 |
| 参考文献 | 第64-66页 |
| 致谢 | 第66-67页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第67页 |
