| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-12页 |
| ·引言 | 第8-10页 |
| ·Copula的历史与发展 | 第10-12页 |
| 2 Copula函数的理论基础 | 第12-27页 |
| ·预备知识 | 第12-14页 |
| ·Copula函数 | 第14-16页 |
| ·Sklar定理 | 第16-20页 |
| ·Copula函数关于随机变量单调增变换的稳定性 | 第20-23页 |
| ·非对称Copula | 第23-26页 |
| ·Copula的简单构造方法 | 第26-27页 |
| 3 Copula函数的分类以及参数估计方方法法 | 第27-34页 |
| ·Copula函数的分类 | 第27-31页 |
| ·多元正态Copula函数 | 第27-28页 |
| ·多元t-Copula函数 | 第28-29页 |
| ·阿基米德Copula函数 | 第29-30页 |
| ·极值Copula函数 | 第30-31页 |
| ·Copula函数的参数估计 | 第31-34页 |
| ·极大似然估计 | 第31-32页 |
| ·两阶段估计方法 | 第32-34页 |
| 4 Copula函数与一致性,相依性度量指标的关系 | 第34-41页 |
| ·线性相关Person’s ρ | 第34-35页 |
| ·Kendall 秩相关系数τ | 第35-37页 |
| ·Spearman 秩相关系数ρ | 第37-38页 |
| ·关联系数γ | 第38-39页 |
| ·尾部相关系数 | 第39-41页 |
| 5 基于Copula的随机模模拟拟和相关性 | 第41-49页 |
| ·随机模拟 | 第41-44页 |
| ·基于Copula的相关性 | 第44-49页 |
| 6 总结 | 第49-50页 |
| 7 参考文献 | 第50-52页 |
| 8 致谢 | 第52-53页 |
| 硕士期间的研究成果 | 第53-54页 |