我国贷款利率市场化风险管理仿真研究
| 摘要 | 第1-10页 |
| ABSTRACT | 第10-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| ·选题背景 | 第12页 |
| ·目的和意义 | 第12-13页 |
| ·主要内容和基本框架 | 第13-14页 |
| ·主要研究方法 | 第14-15页 |
| ·创新点 | 第15-16页 |
| 第2章 利率市场化及利率风险管理相关理论概述 | 第16-30页 |
| ·利率市场化概述 | 第16-19页 |
| ·国外学者的主要观点 | 第16-17页 |
| ·国内学者的主要观点 | 第17-19页 |
| ·利率风险及管理 | 第19-21页 |
| ·国外学者的主要观点 | 第19页 |
| ·国内学者的主要观点 | 第19-21页 |
| ·利率风险管理程序 | 第21-24页 |
| ·当前我国利率市场化运行情况 | 第24-30页 |
| ·我国利率市场化的提出 | 第24-26页 |
| ·利率市场化进程中商业银行面临的风险 | 第26-30页 |
| 第3章 SPSS统计分析方法及VaR概述 | 第30-38页 |
| ·SPSS统计方法 | 第30-31页 |
| ·主成分分析 | 第30-31页 |
| ·SPSS软件统计分析步骤 | 第31页 |
| ·VaR原理及方法概述 | 第31-38页 |
| ·VaR概述 | 第31-33页 |
| ·VaR的计算方法 | 第33-35页 |
| ·VaR的计算步骤 | 第35页 |
| ·VaR的主要应用 | 第35-36页 |
| ·压力测验 | 第36-38页 |
| 第4章 基于VaR的我国贷款利率市场化风险度量 | 第38-52页 |
| ·实证过程 | 第38-41页 |
| ·实证步骤 | 第38页 |
| ·数据来源及变量选取 | 第38-41页 |
| ·SPSS统计分析 | 第41-44页 |
| ·主成分分析 | 第41页 |
| ·主成分调整 | 第41-44页 |
| ·蒙特卡洛仿真模拟分析模型 | 第44-48页 |
| ·随机过程及参数的选择 | 第44-45页 |
| ·随机数的产生 | 第45-46页 |
| ·定义解释变量和被解释变量 | 第46页 |
| ·进行蒙特卡洛模拟 | 第46-48页 |
| ·压力测验 | 第48-50页 |
| ·情景构造 | 第49页 |
| ·情景评估和模拟 | 第49-50页 |
| ·对策研究 | 第50-52页 |
| 第5章 结论与展望 | 第52-54页 |
| ·结论 | 第52页 |
| ·不足 | 第52-53页 |
| ·展望 | 第53-54页 |
| 附录 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 致谢 | 第60-61页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第61页 |
