| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-10页 |
| 第一章 引言 | 第10-20页 |
| 第一节 问题的提出及研究的意义 | 第10页 |
| 第二节 国内外研究综述及评价 | 第10-18页 |
| 第三节 本文的研究方法 | 第18页 |
| 第四节 本文的研究思路和结构 | 第18页 |
| 第五节 本文的创新点及不足之处 | 第18-20页 |
| 第二章 风险管理的基本理论、股指期货风险的分类及沪深300股票指数期货合约 | 第20-24页 |
| 第一节 风险管理的基本理论 | 第20页 |
| 第二节 股指期货风险的分类 | 第20-23页 |
| 第三节 沪深300股票指数及沪深300股票指数期货合约 | 第23-24页 |
| 第三章 基于VaR法的沪深300股指期货无套利模型风险管理的实证分析 | 第24-36页 |
| 第一节 VaR及其测度方法 | 第24-25页 |
| 第二节 股指期货无套利模型和股指期货理论价格 | 第25-26页 |
| 第三节 股指期货价格背离理论价格的原因 | 第26-27页 |
| 第四节 沪深300股指期货风险的测量、返回检验及结果分析 | 第27-36页 |
| 第四章 基于压力测试法的沪深300股指期货风险管理的实证分析 | 第36-43页 |
| 第一节 压力测试及进行压力测试的方法和步骤 | 第36-38页 |
| 第二节 沪深300股指期货市场风险压力测试和结果分析 | 第38-43页 |
| 第五章 我国股指期货风险管理的政策建议 | 第43-47页 |
| 第一节 本文的主要结论 | 第43页 |
| 第二节 我国股指期货交易风险管理的政策建议 | 第43-45页 |
| 第三节 文章的前景展望 | 第45-47页 |
| 附录 | 第47-51页 |
| 参考文献 | 第51-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
