人民币汇率波动非线性时序模型的研究与应用

内容摘要	第1-5页
Abstract	第5-10页
第一章 背景介绍	第10-21页
·文章结构安排	第10页
·国内外汇率理论研究简述	第10-19页
·汇率决定理论	第10-11页
·汇率制度选择理论	第11-12页
·汇率实证研究理论及主要研究模型	第12-19页
·人民币汇率制度发展变革简述	第19-21页
·1994年汇率体制改革	第19页
·2005年汇率体制改革	第19-20页
·小结	第20-21页
第二章 研究对象的选取和预处理	第21-28页
·研究对象的选取	第21-23页
·平稳性检验和数据分析	第23-28页
·ADF检验	第23-25页
·数据处理与统计特征分析	第25-28页
第三章 人民币汇率的非线性检验和模型的选取	第28-39页
·基于BDS的非线性检验	第28-32页
·BDS检验原理	第28-30页
·汇率时序的BDS检验	第30-32页
·基于Hurst方法的非线性检验	第32-37页
·理论背景	第33-34页
·汇率时序的非线性特征分析	第34-37页
·结论	第37-39页
第四章 门限自回归模型的理论	第39-46页
·门限自回归模型的背景介绍	第39-40页
·门限自回归模型与自激励门限自回归模型	第40-42页
·自激励门限自回归模型的建模方法	第42-46页
第五章 人民币汇率的SETAR实证分析	第46-54页
·建立人民币汇率的SETAR模型并分析	第46-52页
·模型的建立	第46-48页
·模型的检验分析	第48-51页
·结论	第51-52页
·建立线性对比模型	第52-53页
·小结	第53-54页
结束语	第54-56页
附件	第56-60页
参考文献	第60-62页
致谢	第62页