全能寿险产品的精算风险模型
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-9页 |
| 目录 | 第9-11页 |
| Catalogue | 第11-13页 |
| 第一章 绪论 | 第13-17页 |
| ·选题背景 | 第13-14页 |
| ·选题意义 | 第14页 |
| ·全能寿险的特点及与传统人寿保险的比较 | 第14-15页 |
| ·本文工作 | 第15-17页 |
| 第二章 全能寿险的精算模型 | 第17-25页 |
| ·全能寿险模型的建立 | 第17-19页 |
| ·保险责任 | 第17页 |
| ·利息力建模 | 第17-19页 |
| ·现金价值 | 第19-20页 |
| ·精算现值 | 第20-23页 |
| ·保费部分 | 第20页 |
| ·年金部分 | 第20-21页 |
| ·死亡给付部分 | 第21-22页 |
| ·去世部分 | 第22页 |
| ·投资收益部分 | 第22-23页 |
| ·小结 | 第23-25页 |
| 第三章 全能寿险的准备金 | 第25-29页 |
| ·简述 | 第25页 |
| ·全能寿险的准备金公式 | 第25-26页 |
| ·准备金的种类 | 第26-29页 |
| 第四章 全能寿险的风险模型 | 第29-43页 |
| ·投资收益部分 | 第29-34页 |
| ·VaR的概念 | 第30-31页 |
| ·VaR的计算方法 | 第31页 |
| ·VaR的实证研究 | 第31-34页 |
| ·全能寿险破产概率的随机模拟 | 第34-43页 |
| ·随机模拟的理论基础 | 第34-35页 |
| ·破产概率的理论基础 | 第35-37页 |
| ·模型的描述 | 第37-43页 |
| 第五章 总结 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第51-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
