| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 第1章 引言 | 第11-21页 |
| ·研究背景及意义 | 第11-13页 |
| ·研究背景 | 第11-12页 |
| ·研究目的 | 第12-13页 |
| ·文献综述 | 第13-18页 |
| ·国外文献回顾 | 第13-15页 |
| ·国内文献回顾 | 第15-18页 |
| ·研究内容及框架 | 第18-20页 |
| ·研究内容 | 第18-19页 |
| ·研究框架 | 第19-20页 |
| ·本文主要工作 | 第20-21页 |
| 第2章 基金绩效评价的理论基础 | 第21-33页 |
| ·资产组合理论 | 第21-24页 |
| ·Markowitz兹产组合理论概述 | 第21-23页 |
| ·Markowitz资产组合理论对投资绩效评价的影响 | 第23-24页 |
| ·资本资产定价模型 | 第24-29页 |
| ·资本资产定价模型概述 | 第24-28页 |
| ·资本资产定价模型对基金绩效评价的影响 | 第28-29页 |
| ·效率市场假说 | 第29-31页 |
| ·效率市场假说概述 | 第29-30页 |
| ·效率市场理对基金绩效评的影响 | 第30-31页 |
| ·套利定价理论 | 第31-33页 |
| 第3章 基金绩效评价方法 | 第33-45页 |
| ·基于风险调整的基金绩效评价方法 | 第33-37页 |
| ·经典的风险调整绩效评价方法 | 第33-35页 |
| ·风险调整基金绩效评价方法创新 | 第35-37页 |
| ·基于择时选股能力的基金绩效评价方法 | 第37-41页 |
| ·T-M模型 | 第38-39页 |
| ·H-M模型 | 第39-40页 |
| ·C-L模型 | 第40-41页 |
| ·基金绩效持续性评价方法 | 第41-43页 |
| ·基金短期绩效持续性评价方法——马尔科夫检验 | 第41-42页 |
| ·基金长期绩效持续性评价方法——交叉积比率 | 第42-43页 |
| ·基于主成分分析法的基金绩效综合性评价方法 | 第43-45页 |
| 第4章 开放式基金绩效评价实证分析 | 第45-63页 |
| ·样本选取及数据处理 | 第45-49页 |
| ·样本的选取 | 第45-46页 |
| ·无风险利率的确定 | 第46-47页 |
| ·市场基准的选择 | 第47页 |
| ·样本基金数据处理 | 第47-49页 |
| ·基于风险调整基金绩效评价实证分析 | 第49-55页 |
| ·经典方法的实证分析 | 第49-52页 |
| ·改进方法的实证分析 | 第52-55页 |
| ·相关性分析 | 第55页 |
| ·基于择时选股能力的基金绩效评价实证分析 | 第55-58页 |
| ·T-M二次项模型实证分析 | 第55-56页 |
| ·H-M二次项模型实证分析 | 第56-57页 |
| ·C-L二项式模型实证分析 | 第57-58页 |
| ·基金绩效持续能力实证分析 | 第58-60页 |
| ·基金绩效短期持续性实证检验-马尔科夫检验 | 第58-59页 |
| ·业绩长期持续性实证检验-交叉比率检验 | 第59-60页 |
| ·基于主成分分析法的基金绩效综合评价实证分析 | 第60-63页 |
| ·指标的选取 | 第60-61页 |
| ·实证结果与分析 | 第61-63页 |
| 第5章 结束语 | 第63-67页 |
| ·研究结论 | 第63-64页 |
| ·政策建议 | 第64-65页 |
| ·不足之处 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-70页 |
| 致谢 | 第70-71页 |
| 附录 样本基金及市场组合收益率数据 | 第71-89页 |