| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-16页 |
| 第1章 半方差风险测度的研究进展——文献综述 | 第16-28页 |
| ·本文选题的意义、研究方法和创新 | 第16-20页 |
| ·本文选题的意义 | 第16-18页 |
| ·本文的研究方法和主要创新 | 第18-19页 |
| ·本文的框架结构 | 第19-20页 |
| ·半方差在资产组合选择方面应用的研究进展 | 第20-22页 |
| ·以VaR作为风险度量手段的组合选择问题 | 第20-21页 |
| ·以半方差度量风险的组合选择问题 | 第21-22页 |
| ·连续时间下的M—SVm组合选择问题 | 第22页 |
| ·半方差在资本资产定价方面应用的研究进展 | 第22-24页 |
| ·半方差在绩效评价方面应用的研究进展 | 第24-25页 |
| ·半方差在资产配置方面应用的研究进展 | 第25-26页 |
| ·小结 | 第26-28页 |
| 第2章 风险测度方式比较 | 第28-38页 |
| ·风险论 | 第28-30页 |
| ·风险的概念 | 第28页 |
| ·风险的度量原则 | 第28-30页 |
| ·传统风险测度模型 | 第30-32页 |
| ·方差(标准差)、绝对离差方法 | 第30页 |
| ·半方差(半标准差)、半绝对离差方法 | 第30-31页 |
| ·Fishburn风险测度 | 第31页 |
| ·VaR方法 | 第31-32页 |
| ·Shannon熵方法 | 第32页 |
| ·现代风险测度模型 | 第32-36页 |
| ·Luce风险测度 | 第32-34页 |
| ·Sarin风险测度 | 第34页 |
| ·Fishburn风险测度 | 第34-36页 |
| ·小结 | 第36-38页 |
| 第3章 基于半方差风险测度的组合选择模型 | 第38-78页 |
| ·半方差风险测度下的风险分散 | 第38-46页 |
| ·方差度量风险下的风险分散 | 第38-40页 |
| ·半协方差的概念 | 第40-41页 |
| ·半方差度量风险下的风险分散 | 第41-46页 |
| ·高维数值积分与半方差的计算 | 第46-60页 |
| ·非参数方法 | 第47-48页 |
| ·Monte Carlo方法 | 第48-53页 |
| ·Quasi-Monte Carlo方法 | 第53-59页 |
| ·高维数值积分的误差分析 | 第59-60页 |
| ·基于半方差的参数化组合选择模型 | 第60-73页 |
| ·非参数化组合选择模型 | 第61-63页 |
| ·参数化组合选择模型 | 第63-66页 |
| ·模型算法 | 第66-72页 |
| ·组合模型的比较思考 | 第72-73页 |
| ·参数预测 | 第73-76页 |
| ·因素法 | 第73-75页 |
| ·时间序列法 | 第75-76页 |
| ·小结 | 第76-78页 |
| 第4章 参数化组合选择模型实证分析 | 第78-96页 |
| ·有效边界的实证比较 | 第78-85页 |
| ·数据与实证方法 | 第78-80页 |
| ·实证结果 | 第80-85页 |
| ·实证结论 | 第85页 |
| ·最优组合的灵敏度分析 | 第85-91页 |
| ·资产收益率均值敏感度分析 | 第87-88页 |
| ·资产收益率方差变化敏感度分析 | 第88-89页 |
| ·资产收益率相关系数敏感度分析 | 第89-91页 |
| ·半方差和行为角度的组合选择 | 第91-93页 |
| ·行为资产组合选择理论 | 第91-92页 |
| ·半方差和行为角度结合的组合选择理论的困难和可能路径 | 第92-93页 |
| ·小结 | 第93-96页 |
| 第5章 基于半方差的资本资产定价模型及实证分析 | 第96-140页 |
| ·传统资产定价模型、若干缺陷及其修正 | 第96-106页 |
| ·资本资产定价模型与无风险套利定价理论 | 第97-101页 |
| ·定价模型的若干缺陷 | 第101-103页 |
| ·定价模型的改进方向 | 第103-106页 |
| ·基于半方差的资产定价 | 第106-119页 |
| ·半方差资产定价模型(SVt-CAPM) | 第106-119页 |
| ·基于半方差的行为资产定价思考 | 第119-123页 |
| ·价格异象 | 第119-121页 |
| ·行为定价理论的主要成果 | 第121-122页 |
| ·行为和半方差结合定价的困难 | 第122-123页 |
| ·基于中国市场的半方差资产定价模型的实证检验 | 第123-137页 |
| ·计量方法 | 第123-128页 |
| ·直接法的实证数据描述及实证结果 | 第128-135页 |
| ·间接法的实证数据描述及实证结果 | 第135-137页 |
| ·小结 | 第137-140页 |
| 第6章 新金融将走向何方 | 第140-148页 |
| ·问题的提出 | 第140-141页 |
| ·各个流派前提假设、研究方法和研究命题比较 | 第141-143页 |
| ·现代金融理论的前提假设、研究方法和研究命题 | 第141-142页 |
| ·行为金融理论的前提假设、研究方法和研究命题 | 第142-143页 |
| ·演化金融理论的前提假设、研究方法和研究命题 | 第143页 |
| ·随机占优理论和半方差、低阶下偏矩理论的研究方法和研究命题 | 第143页 |
| ·金融学的基本命题及各个流派解答的比较 | 第143-145页 |
| ·小结 | 第145-148页 |
| 第7章 结论和展望 | 第148-152页 |
| ·半方差组合选择和半方差资产定价的主要结论 | 第148-150页 |
| ·应用前景展望 | 第150-152页 |
| 参考文献 | 第152-158页 |
| 致谢 | 第158-160页 |
| 攻博期间公开发表的论文 | 第160页 |