我国燃料油市场套期保值风险研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 1 序言 | 第10-17页 |
| ·选题的背景和研究意义 | 第10-11页 |
| ·选题背景 | 第10-11页 |
| ·研究意义 | 第11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-16页 |
| ·国外研究现状 | 第11-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·本文的研究方法及创新点 | 第16-17页 |
| 2 套期保值理论综述 | 第17-22页 |
| ·套期保值理论 | 第17-19页 |
| ·套期保值含义 | 第17-18页 |
| ·套期保值的原理 | 第18页 |
| ·套期保值的分类 | 第18-19页 |
| ·基差的界定、成因及度量 | 第19-20页 |
| ·基差的定义及基差风险 | 第19-20页 |
| ·基差风险的度量 | 第20页 |
| ·基差风险对套期保值效果的影响 | 第20-21页 |
| ·小结 | 第21-22页 |
| 3 燃料油期货市场概述 | 第22-26页 |
| ·燃料油期货市场的产生和发展 | 第22-23页 |
| ·燃料油期货市场的风险 | 第23-24页 |
| ·小结 | 第24-26页 |
| 4 套期保值比率的确定原理与方法 | 第26-31页 |
| ·最优套期保值比率确定原理 | 第26-27页 |
| ·OLS 方法介绍 | 第27-28页 |
| ·双变量自回归VAR 方法介绍 | 第28-29页 |
| ·双变量GARCH 模型介绍 | 第29-30页 |
| ·ECM-GARCH 模型介绍 | 第30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| 5 我国燃料油期货最优套期保值比率实证分析 | 第31-42页 |
| ·样本来源及数据处理 | 第31-32页 |
| ·实证结果 | 第32-40页 |
| ·统计性描述 | 第32-33页 |
| ·OLS 模型的估计结果 | 第33-35页 |
| ·B-GARCH 模型的估计结果 | 第35-37页 |
| ·ECM-GARCH 模型的估计结果 | 第37-40页 |
| ·小结 | 第40-42页 |
| 6 结论及政策建议 | 第42-46页 |
| ·结论 | 第42-44页 |
| ·政策建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |
| 致谢 | 第49-50页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第50-51页 |
