多阶段金融资产配置情景生成及实证研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第1章 引言 | 第10-16页 |
| ·问题的提出 | 第10-11页 |
| ·研究的意义 | 第11-14页 |
| ·金融机构动态资产配置决策的需要 | 第11-12页 |
| ·基金绩效评价的需要 | 第12-13页 |
| ·股指预期的需要 | 第13-14页 |
| ·研究内容及结构 | 第14-15页 |
| ·论文的主要工作 | 第15-16页 |
| 第2章 文献综述 | 第16-21页 |
| ·金融资产配置 | 第16-18页 |
| ·情景生成 | 第18-21页 |
| ·国外文献综述 | 第18-20页 |
| ·国内文献综述 | 第20-21页 |
| 第3章 多阶段金融资产配置情景生成方法 | 第21-36页 |
| ·情景生成基本框架 | 第21-22页 |
| ·基于上下限的二叉树情景生成 | 第22-24页 |
| ·基于矩匹配的二叉树情景生成 | 第24-27页 |
| ·矩匹配法 | 第24-26页 |
| ·应用矩匹配生成二叉树情景 | 第26-27页 |
| ·基于聚类分析的二叉树情景生成 | 第27-32页 |
| ·聚类分析法 | 第27-31页 |
| ·应用聚类分析生成二叉树情景 | 第31-32页 |
| ·多经济指标二叉树情景生成 | 第32-33页 |
| ·遗传算法 | 第32-33页 |
| ·轮盘赌转盘法生成多经济指标二叉树情景 | 第33页 |
| ·情景分层随机提取法 | 第33-36页 |
| ·情景树矩阵 | 第34页 |
| ·Kim情景分层随机提取法 | 第34页 |
| ·改进的情景分层随机提取法 | 第34-36页 |
| 第4章 实证研究 | 第36-54页 |
| ·沪深300指数预测 | 第36-40页 |
| ·建立沪深300指数向量自回归模型 | 第36-37页 |
| ·应用上下限生成二叉树情景 | 第37页 |
| ·应用矩匹配生成二叉树情景 | 第37-38页 |
| ·应用聚类分析生成二叉树情景 | 第38-39页 |
| ·情景分层随机提取 | 第39-40页 |
| ·情景生成在基金资产配置中的应用 | 第40-53页 |
| ·建立资产收益向量自回归模型 | 第40-41页 |
| ·多阶段多经济指标的二叉树情景生成 | 第41-49页 |
| ·情景分层随机提取 | 第49-50页 |
| ·基金的多阶段资产配置 | 第50-53页 |
| ·本章小结 | 第53-54页 |
| 第5章 结束语 | 第54-56页 |
| ·结论 | 第54页 |
| ·论文的不足 | 第54-55页 |
| ·进一步研究的问题 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读学位期间发表的论文 | 第62-63页 |
| 附录A | 第63-87页 |
| 附录B | 第87-88页 |
