ACD模型对沪市持续期的实证研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-8页
第一章 绪论	第8-17页
·研究背景	第8-15页
·金融高频数据	第8-10页
·金融高频数据研究现状	第10-14页
·国外相关研究	第10-13页
·国内相关研究	第13-14页
·问题的提出	第14-15页
·研究意义	第15-16页
·研究内容与框架	第16-17页
第二章 ACD 模型	第17-34页
·ACD 模型	第17-22页
·高频数据的计量框架	第17-19页
·标记点过程	第19-20页
·ACD 模型	第20-22页
·ACD 模型的分布假设	第22-30页
·EACD 模型	第23-25页
·WACD 模型	第25-26页
·GACD 模型	第26-28页
·BACD 模型	第28-30页
·ACD 模型的拓展	第30-32页
·强型ACD 模型	第30-31页
·对数ACD 模型	第30-31页
·Box-Cox ACD 模型	第31页
·指数 ACD 模型	第31页
·弱型ACD 模型	第31-32页
·Asymmetric ACD 模型	第31-32页
·门限ACD 模型	第32页
·马尔科夫转换 ACD 模型	第32页
·本章小结	第32-34页
第三章 对沪市持续期的实证研究	第34-44页
·双变量点过程	第34-37页
·双变量点过程	第34-35页
·双变量ACD 模型	第35-36页
·参数估计与推断	第36-37页
·残差检验	第37页
·对沪市持续期的实证分析	第37-43页
·数据描述	第38页
·数据预处理	第38-39页
·样本描述和检验	第39-42页
·模型估计结果	第42-43页
·结论	第43-44页
第四章 总结与展望	第44-46页
·本文的工作	第44页
·如下尚待继续研究之处	第44-45页
·高频金融时间序列研究的展望	第45-46页
致谢	第46-47页
参考文献	第47-49页
攻硕期间取得的研究成果	第49-50页