中国开放式基金风险计量方法
| 中文摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-16页 |
| ·研究的背景与意义 | 第9-11页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第11-13页 |
| ·研究内容、结构安排及创新点 | 第13-16页 |
| 第二章 开放式基金风险的特征 | 第16-24页 |
| ·开放式基金的概念及分类 | 第16-17页 |
| ·风险的概念及来源 | 第17-18页 |
| ·开放式基金风险的类型 | 第18-22页 |
| ·开放式基金风险分析 | 第22-23页 |
| ·本章小结 | 第23-24页 |
| 第三章 中国开放式基金市场风险的计量方法 | 第24-44页 |
| ·开放式基金市场风险分析的方法 | 第24-27页 |
| ·开放式基金市场风险的计量 | 第27-33页 |
| ·收益率时间序列模型 | 第33-42页 |
| ·本章小结 | 第42-44页 |
| 第四章 中国开放式基金市场风险的实证分析 | 第44-55页 |
| ·概述 | 第44页 |
| ·基于 VaR-GARCH 模型的实证分析 | 第44-50页 |
| ·基金指数日收益率的实证分析 | 第50-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第五章 中国开放式基金流动性风险的计量方法 | 第55-72页 |
| ·概述 | 第55-56页 |
| ·流动性风险分析 | 第56-59页 |
| ·流动性风险计量方法 | 第59-67页 |
| ·中国开放式基金流动性风险实证分析 | 第67-71页 |
| ·本章小结 | 第71-72页 |
| 第六章 中国开放式基金的其它风险分析及计量方法 | 第72-75页 |
| ·操作风险 | 第72页 |
| ·信用风险 | 第72-73页 |
| ·其它风险 | 第73-74页 |
| ·本章小结 | 第74-75页 |
| 结束语 | 第75-77页 |
| 1 总结 | 第75-76页 |
| 2 展望 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-81页 |
| 发表论文和科研情况说明 | 第81-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
