| 摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-21页 |
| ·研究背景 | 第11-17页 |
| ·问题的提出和选题的意义 | 第17-18页 |
| ·研究内容、研究方法及结构安排 | 第18-19页 |
| ·论文框架与创新 | 第19-21页 |
| 第2章 石油与股市相关理论研究及关系研究现状分析 | 第21-37页 |
| ·石油价格的形成机制与波动分析 | 第21-25页 |
| ·石油价格的形成机制 | 第21-23页 |
| ·石油价格的波动分析 | 第23-25页 |
| ·中国股市波动性理论及波动理论模型研究 | 第25-31页 |
| ·中国股市波动性理论研究 | 第25-28页 |
| ·中国股市波动性模型研究 | 第28-31页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第31-37页 |
| ·油价与总体经济关联性文献回顾 | 第31-33页 |
| ·油价与股市关联性国外文献回顾 | 第33-34页 |
| ·油价与股市关联性国内文献回顾 | 第34-37页 |
| 第3章 研究方法介绍及运用 | 第37-47页 |
| ·单位根检定 | 第37-39页 |
| ·Granger因果关系检验 | 第39-41页 |
| ·ARCH检验 | 第41-43页 |
| ·模型介绍 | 第43-47页 |
| ·ARCH和GARCH模型 | 第43-45页 |
| ·非对称GJR-GARCH模型 | 第45-47页 |
| 第4章 国际石油价格与深圳各行业类股股价的关联性研究 | 第47-65页 |
| ·资料来源及基本统计量分析 | 第47-50页 |
| ·资料来源与定义 | 第47-48页 |
| ·数据基本统计量分析 | 第48-50页 |
| ·国际石油价格与深圳各行业类股股价领先落后关系 | 第50-54页 |
| ·平稳性检验 | 第50-52页 |
| ·Granger因果关系分析 | 第52-53页 |
| ·小结 | 第53-54页 |
| ·国际石油价格波动对深圳各行业类股股价波动的影响 | 第54-65页 |
| ·ARCH效应检验 | 第54-55页 |
| ·GARCH(1,1)模型的估计结果与分析 | 第55-58页 |
| ·GJR-GARCH(1,1)模型估计的结果与分析 | 第58-63页 |
| ·小结 | 第63-65页 |
| 结论 | 第65-67页 |
| 致谢 | 第67-68页 |
| 参考文献 | 第68-75页 |
| 附录 | 第75-77页 |
| 攻读硕士学位期间发表论文 | 第77页 |