| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 中文详细摘要 | 第9-13页 |
| 1 引言 | 第13-19页 |
| ·选题的意义 | 第13-15页 |
| ·国内外利率风险管理的研究现状 | 第15-17页 |
| ·国外研究情况 | 第15-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-17页 |
| ·本文的研究思路和框架 | 第17-19页 |
| 2 寿险公司进行利率风险管理的必要性 | 第19-27页 |
| ·寿险公司的利率风险 | 第19页 |
| ·利率波动对寿险公司负债管理的影响 | 第19-23页 |
| ·利率波动对寿险公司负债管理影响的理论分析 | 第19-21页 |
| ·利率波动对寿险公司负债管理影响的实证分析 | 第21-23页 |
| ·利率波动对寿险公司资产管理的影响 | 第23-24页 |
| ·利率市场化对寿险公司风险管理带来的挑战 | 第24-27页 |
| 3 寿险公司利率风险形成的主要原因 | 第27-34页 |
| ·寿险公司利率风险形成的外部因素分析 | 第27-29页 |
| ·宏观经济的发展对市场利率的影响 | 第27-28页 |
| ·保险法律法规及保险监管体系框架有待完善 | 第28页 |
| ·寿险公司面临的激烈市场竞争 | 第28-29页 |
| ·寿险公司利率风险形成的内部因素分析 | 第29-34页 |
| ·寿险公司缺乏利率风险管理意识 | 第29-30页 |
| ·寿险产品的定价利率设定不当 | 第30页 |
| ·对寿险产品的性质及经营目标缺乏正确的认识 | 第30-31页 |
| ·寿险资金的运用效率及收益不高 | 第31-34页 |
| 4 利率风险管理理论 | 第34-41页 |
| ·资产负债缺口分析理论 | 第34页 |
| ·持续期理论 | 第34-37页 |
| ·持续期模型(Duration Model)的基本思想 | 第34-35页 |
| ·持续期模型的计算 | 第35-36页 |
| ·持续期理论的意义 | 第36-37页 |
| ·在险价值理论(Var模型理论) | 第37-41页 |
| ·Var模型的基本思想 | 第37-38页 |
| ·Var模型的计算 | 第38-39页 |
| ·Var模型的意义 | 第39-41页 |
| 5 防范和控制寿险公司利率风险的对策 | 第41-51页 |
| ·利率市场化给寿险经营带来的机遇 | 第41-42页 |
| ·加强寿险公司利率风险管理的对策 | 第42-51页 |
| ·外部市场环境的完善 | 第42-45页 |
| ·加强寿险公司的内部经营和管理 | 第45-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-54页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第54页 |