不完全信息下的期权定价模型研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·不完全信息市场中期权定价问题的发展 | 第10-11页 |
| ·不完全信息市场中的期权定价模型 | 第11-13页 |
| ·均衡模型 | 第11-12页 |
| ·B-S 模型 | 第12-13页 |
| ·本文的工作和难点 | 第13-15页 |
| ·本文的工作 | 第13-14页 |
| ·本文的难点 | 第14-15页 |
| 第二章 不完全信息市场概述 | 第15-18页 |
| ·不完全信息市场含义 | 第15页 |
| ·不完全信息市场的分类 | 第15-16页 |
| ·有效市场中存在的问题 | 第16-17页 |
| ·我国股市特点及其研究 | 第17-18页 |
| 第三章 标的资产价格信息不完全时期权的定价模型 | 第18-37页 |
| ·不完全信息下期权定价公式推导 | 第18-23页 |
| ·数值分析 | 第23-30页 |
| ·不完全信息下和完全信息下的期权价格比较 | 第23-24页 |
| ·各参数对期权定价的影响 | 第24-29页 |
| ·各参数对v t 的影响 | 第29-30页 |
| ·信息不完全市场中含有信息成本的期权定价 | 第30-35页 |
| ·对无交易量理论的解释 | 第35-36页 |
| ·对波动率微笑的解释 | 第36-37页 |
| 第四章 关于利率的信息不完全时期权定价模型 | 第37-48页 |
| ·利率模型的估计 | 第38-41页 |
| ·在上述估计的利率模型下的期权定价模型 | 第41-45页 |
| ·分析各参数对期权价格的影响 | 第45-47页 |
| ·举例 | 第47-48页 |
| 第五章 不完全信息下标准信用违约互换定价模型 | 第48-52页 |
| ·不完全信息下标准信用违约互换的定价模型 | 第48-52页 |
| ·不完全信息下公司B 在t 时刻的违约概率密度 | 第48-50页 |
| ·保费的计算 | 第50-52页 |
| 第六章 结论与展望 | 第52-54页 |
| ·总结 | 第52页 |
| ·展望 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第62页 |
