基于符号时间序列分析的金融市场收益分析与预测
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章绪论 | 第8-16页 |
| ·研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-13页 |
| ·金融市场收益预测分析的研究现状 | 第9-10页 |
| ·金融市场收益及其波动特性分析的研究现状 | 第10-12页 |
| ·符号时间序列分析方法的研究现状 | 第12-13页 |
| ·论文的框架结构 | 第13页 |
| ·论文的创新点 | 第13-14页 |
| ·本章小结 | 第14-16页 |
| 第二章符号时间序列分析方法综述 | 第16-25页 |
| ·时间序列符号化 | 第16-17页 |
| ·时间序列符号化分析 | 第17-19页 |
| ·符号序列的编码 | 第17-18页 |
| ·字长的选取 | 第18-19页 |
| ·符号序列特征的描述 | 第19-20页 |
| ·符号序列直方图 | 第19-20页 |
| ·符号树 | 第20页 |
| ·符号序列之间差异的描述 | 第20-23页 |
| ·欧几里得范数和χ2统计量 | 第21页 |
| ·相对熵 | 第21-22页 |
| ·加权模糊相对熵 | 第22-23页 |
| ·高阶矩 | 第23页 |
| ·时间不可逆转性指标 | 第23页 |
| ·本章小结 | 第23-25页 |
| 第三章金融市场收益的预测分析 | 第25-37页 |
| ·金融市场收益的含义和度量 | 第25-26页 |
| ·中国股票市场收益的符号化分析 | 第26-33页 |
| ·收益序列的符号化 | 第26-27页 |
| ·收益序列字长L 的确定及熵值分析 | 第27-28页 |
| ·收益符号序列直方图 | 第28-31页 |
| ·收益序列的主要变化模式 | 第31-33页 |
| ·基于主要变化模式的中国股票市场收益水平预测 | 第33-35页 |
| ·收益水平预测原理 | 第33-34页 |
| ·基于主要变化模式的收益水平预测 | 第34-35页 |
| ·本章小结 | 第35-37页 |
| 第四章金融市场收益特征及其差异性分析 | 第37-49页 |
| ·上海股市主要指数收益特征及差异性的符号化分析 | 第37-44页 |
| ·样本的选取及收益序列的符号化 | 第37-38页 |
| ·收益符号序列特征的分析 | 第38-42页 |
| ·收益符号序列之间差异性的分析 | 第42-44页 |
| ·中国股票市场某时点前后收益的差异性分析 | 第44-48页 |
| ·样本的选取 | 第44页 |
| ·收益序列的符号化 | 第44页 |
| ·分界点前后收益符号序列特征的分析 | 第44-47页 |
| ·分界点前后收益符号序列差异性分析 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 第五章金融市场收益的变结构分析 | 第49-59页 |
| ·非参数变结构分析的算法 | 第49-50页 |
| ·非参数变结构的定义 | 第50-51页 |
| ·基于STSA 方法的变结构分析的算法 | 第51-52页 |
| ·上海股票市场收益及其波动的变结构分析 | 第52-58页 |
| ·样本的选取及收益序列的符号化 | 第52页 |
| ·滑动窗宽的选择 | 第52-54页 |
| ·收益序列的变结构分析 | 第54-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 第六章结论与展望 | 第59-61页 |
| ·研究结论 | 第59-60页 |
| ·研究展望 | 第60-61页 |
| 参考文献 | 第61-66页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第66-67页 |
| 致谢 | 第67页 |
