基于CVaR的衍生证券投资组合优化模型研究

第一章 引言	第1-11页
·背景介绍	第7-8页
·相关理论的研究情况	第8-9页
·研究目的与意义	第9-10页
·本文的主要内容及创新	第10-11页
第二章 证券投资组合理论	第11-34页
·现代投资组合理论	第11-18页
·传统投资组合理论概述	第11-15页
·马可维茨模型	第15-18页
·证券投资风险度量方法简介	第18-22页
·方差类风险度量方法	第18-20页
·基于Hurst指数的风险度量方法	第20-21页
·下方风险度量方法	第21-22页
·VaR与CVaR方法	第22-32页
·VaR方法	第22-26页
·CVaR方法	第26-32页
·收益率度量	第32-34页
第三章 基于CVaR的投资组合优化模型	第34-47页
·证券投资组合优化模型概述	第34-37页
·基于CVaR的投资组合优化模型	第37-44页
·模型的建立和求解	第37-39页
·投资组合优化模型	第39-40页
·模型的参数选择	第40-44页
·实证分析	第44-47页
·数据的选取	第44页
·均值-CVaR有效前沿	第44-47页
第四章 衍生证券投资组合CVAR最小化	第47-60页
·衍生证券投资组合简介	第47-48页
·衍生证券投资组合数学模型	第48-49页
·基于CVaR的衍生证券投资组合优化模型	第49-53页
·考虑交易成本的CVaR优化模型	第53-56页
·使用平滑技术的CVaR优化方法	第56-60页
第五章 结论与总结	第60-62页
参考文献	第62-65页
致谢	第65-66页
附录 攻读硕士学位期间发表的论文	第66页