| 引言 | 第1-10页 |
| 第一章 商业银行利率风险的概述 | 第10-19页 |
| 一、商业银行利率风险的定义及其表现 | 第10-14页 |
| (一) 利率风险的定义 | 第10页 |
| (二) 利率风险的表现 | 第10-14页 |
| 二、商业银行利率风险的成因 | 第14-16页 |
| (一) 外部成因 | 第14-15页 |
| (二) 内部成因 | 第15-16页 |
| 三、我国商业银行利率风险的特点 | 第16-19页 |
| (一) 利率风险以体制性风险为主 | 第16-17页 |
| (二) 利率风险与信用风险交织，增加了复杂程度 | 第17页 |
| (三) 我国商业银行资产、负债结构具有很强的刚性，利率风险难以有效化解和规避 | 第17-19页 |
| 第二章 商业银行利率风险的量化研究:缺口模型的介绍 | 第19-24页 |
| 一、利率敏感性缺口的基本原理 | 第19-21页 |
| 二、如何运用利率敏感性缺口技术 | 第21-24页 |
| 第三章 我国商业银行利率风险的实证研究 | 第24-29页 |
| 一、1996年以来我国利率调整情况 | 第24-25页 |
| 二、利用缺口技术对我国上市银行利率风险的研究 | 第25-29页 |
| 第四章 商业银行加强利率风险管理的对策 | 第29-40页 |
| 一、科学预测利率的变化 | 第29-31页 |
| 二、确定资产与负债的“合理”价格 | 第31-33页 |
| 三、加强内控机制建设 | 第33-35页 |
| 四、大力发展中间业务，增加非利息收入 | 第35-36页 |
| 五、加快金融创新的步伐 | 第36-37页 |
| 六、培养一支高素质的利率风险管理人才 | 第37-40页 |
| 参考文献 | 第40-42页 |
| 后记 | 第42-43页 |