| 文献综述 | 第1-13页 |
| 一、国外学者的研究状况及成果 | 第9-12页 |
| (一) 西方经济学中的利率风险衡量理论 | 第9-11页 |
| (二) 西方经济学中的利率风险管理模型 | 第11-12页 |
| 二、国内学者的研究状况 | 第12-13页 |
| 第一章 商业银行利率风险概述 | 第13-20页 |
| 第一节 利率风险的界定 | 第13页 |
| 第二节 商业银行利率风险的成因 | 第13-15页 |
| 一、宏观金融环境的改变和货币政策的改变 | 第13-14页 |
| 二、商业银行面临日益激烈的竞争 | 第14-15页 |
| 三、商业银行自身业务的变化 | 第15页 |
| 第三节 利率风险的分类 | 第15-20页 |
| 一、重新定价风险(Reprising Risk) | 第15-16页 |
| 二、收益率曲线风险(Yield Curve Risk) | 第16-17页 |
| 三、基差风险(Basis Risk) | 第17-18页 |
| 四、期权性风险(Optionality) | 第18-20页 |
| 第二章 商业银行利率风险估测与度量 | 第20-30页 |
| 第一节 商业银行利率风险的分析办法 | 第20-21页 |
| 一、收益分析方法 | 第20页 |
| 二、市场价值分析方法 | 第20-21页 |
| 第二节 商业银行利率风险的测度 | 第21-30页 |
| 一、利率敏感性缺口分析 | 第21-23页 |
| 二、持续期分析 | 第23-30页 |
| 第三章 商业银行利率风险管理方法 | 第30-38页 |
| 第一节 利率敏感性缺口管理办法 | 第30-33页 |
| 一、主动性管理策略 | 第30-31页 |
| 二、被动性管理策略 | 第31-32页 |
| 三、利率敏感性缺口管理存在的缺陷 | 第32-33页 |
| 第二节 持续期缺口管理办法 | 第33-38页 |
| 一、主动性策略 | 第34-35页 |
| 二、被动性策略 | 第35页 |
| 三、持续期缺口管理办法与利率敏感性缺口管理办法的比较 | 第35-38页 |
| 第四章 商业银行利率风险控制 | 第38-50页 |
| 第一节 表内管理工具 | 第38-42页 |
| 一、资产组合管理法 | 第38-41页 |
| 二、借入资金策略 | 第41-42页 |
| 第二节 表外管理工具 | 第42-48页 |
| 一、远期利率协议 | 第42-44页 |
| 二、利率期货 | 第44-45页 |
| 三、利率互换 | 第45-46页 |
| 四、利率期权 | 第46-47页 |
| 五、利率上限和下限 | 第47-48页 |
| 第三节 其它管理工具 | 第48-50页 |
| 一、调整利率政策，使用新产品 | 第48-49页 |
| 二、利率保险 | 第49-50页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险分析 | 第50-69页 |
| 第一节 我国商业银行利率风险的成因及利率风险管理现状 | 第50-55页 |
| 一、我国商业银行利率风险的外部成因 | 第50-51页 |
| 二、我国商业银行利率风险的内部成因 | 第51-52页 |
| 三、我国商业银行利率风险管理现状 | 第52-55页 |
| 第二节 我国商业银行利率风险实证分析 | 第55-58页 |
| 第三节 我国商业银行利率风险管理策略 | 第58-69页 |
| 一、加强资产负债管理 | 第58-60页 |
| 二、加快我国商业银行内部改革 | 第60-63页 |
| 三、加强金融监管机构对商业银行利率风险的监控 | 第63-66页 |
| 四、巴塞尔委员会《利率风险管理原则》和《银行机构内部控制系统框架》的借鉴意义 | 第66-69页 |
| 参考文献 | 第69-71页 |
| 作者在读期间科研成果简介 | 第71-72页 |
| 声明 | 第72-73页 |
| 致谢 | 第73页 |
