| 第一章 导言 | 第1-17页 |
| ·论文选题的背景与意义 | 第9-14页 |
| ·发放贷款是商业银行最主要的经济功能 | 第9页 |
| ·信用风险是商业银行信贷活动面临的主要风险 | 第9-10页 |
| ·我国信贷风险管理的发展历程 | 第10-11页 |
| ·加入WTO 我国银行业面临的挑战 | 第11-12页 |
| ·商业银行防范信用风险对策 | 第12-13页 |
| ·测量、分散是风险控制技术的关键 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-15页 |
| ·本文的主要工作 | 第15-17页 |
| 第二章 商业银行信用风险评估指标的熵权选择方法 | 第17-33页 |
| ·引言 | 第17-18页 |
| ·相关理论 | 第18-21页 |
| ·模糊数学基本概念——模糊集与隶属函数 | 第18-19页 |
| ·信息熵与模糊熵 | 第19-21页 |
| ·评估指标熵权选择方法 | 第21-23页 |
| ·应用实例 | 第23-31页 |
| ·样本数据和计算过程 | 第23-30页 |
| ·数据分析 | 第30-31页 |
| ·小结 | 第31-33页 |
| 第三章 基于模糊子集的贷款组合优化方法 | 第33-40页 |
| ·引言 | 第33-34页 |
| ·基于模糊子集的贷款组合优化模型 | 第34-37页 |
| ·债务人信用风险评估 | 第35-36页 |
| ·债项评估 | 第36-37页 |
| ·应用实例 | 第37-38页 |
| ·指标选择和样本数据 | 第37页 |
| ·模型构造 | 第37-38页 |
| ·小结 | 第38-40页 |
| 第四章 基于DEA 的典型相关分析在商业银行信用风险评估中的应用 | 第40-52页 |
| ·引言 | 第40页 |
| ·DEA 方法 | 第40-44页 |
| ·CCA 方法 | 第44-48页 |
| ·CCA/DEA 模型分析 | 第48-49页 |
| ·CCA/DEA 模型 | 第48页 |
| ·T 比率的经济意义 | 第48-49页 |
| ·信用风险评估示例 | 第49-51页 |
| ·样本数据及模型构造 | 第49-50页 |
| ·结果分析 | 第50-51页 |
| ·小结 | 第51-52页 |
| 第五章 结论 | 第52-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 在学期间发表的学术论文 | 第57页 |