| 第1章 绪论 | 第1-17页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-11页 |
| ·国内外研究现状 | 第11-15页 |
| ·研究方法和研究路线 | 第15-16页 |
| ·论文可能的创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 VAR风险管理技术简介 | 第17-34页 |
| ·风险和风险管理的定义 | 第17页 |
| ·风险的可测量性 | 第17页 |
| ·金融风险管理技术的变迁 | 第17-23页 |
| ·金融风险管理技术的基础阶段--期限缺口法 | 第19-20页 |
| ·金融风险管理技术的发展阶段--存续期法 | 第20-21页 |
| ·金融风险管理的VaR革命 | 第21-23页 |
| ·VAR的数学意义 | 第23-24页 |
| ·VAR模型基本思想 | 第24页 |
| ·金融价格与回报的统计量 | 第24-25页 |
| ·常用计算方法简介 | 第25-32页 |
| ·分析法 | 第25-27页 |
| ·历史模拟法 | 第27-29页 |
| ·蒙特卡罗模拟法 | 第29-31页 |
| ·情景规划法 | 第31页 |
| ·VaR模型的事后检验 | 第31-32页 |
| ·VAR应用时的几个问题--持有期的长度和置信水平 | 第32-33页 |
| ·小结 | 第33-34页 |
| 第3章 VAR技术在我国证券投资基金中的用途 | 第34-45页 |
| ·什么是证券投资基金 | 第34-35页 |
| ·我国目前证券投资基金的发展状况 | 第35-37页 |
| ·我国证券投资基金的风险特征 | 第37-39页 |
| ·我国证券投资基金风险管理现状 | 第39页 |
| ·VAR技术在我国证券投资基金中的作用 | 第39-44页 |
| ·用于风险评估 | 第39-40页 |
| ·用于资产配置 | 第40-42页 |
| ·提供了一套高效的绩效评估方法 | 第42页 |
| ·用于监管 | 第42-44页 |
| ·小结 | 第44-45页 |
| 第4章 VAR技术在我国证券投资基金中的应用实证分析 | 第45-61页 |
| ·在我国证券投资基金中推行VAR技术的理由 | 第45-46页 |
| ·适合我国证券投资基金的VAR计算方法分析 | 第46-50页 |
| ·计算投资组合方差的单指数模型 | 第47-48页 |
| ·计算投资组合的方差多因素模型 | 第48页 |
| ·计算投资组合方差的模型的现实选择 | 第48-50页 |
| ·实证分析 | 第50-59页 |
| ·内在激励机制和外部制度环境建设问题 | 第59-60页 |
| ·VAR技术必须和其他技术结合使用 | 第60页 |
| ·小结 | 第60-61页 |
| 第5章 结束语 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-68页 |
| 致谢 | 第68页 |