股指期货在我国的应用研究

第一章 前言	第1-15页
·国外研究状况	第9-11页
·国内研究状况	第11-12页
·论文的创新点	第12页
·论文的研究方法	第12-13页
·论文的章节安排	第13-15页
第二章 股指期货概述	第15-33页
·股指期货的起源	第16页
·股指期货的特点与功能	第16-20页
·股指期货的概念与特点	第16-17页
·股指期货的功能	第17-20页
·股指期货的资产配置策略运用	第20-21页
·各个国家和地区股指期货的发展状况	第21-24页
·国外和香港地区股指期货的发展情况	第21-23页
·我国大陆股指期货市场的历史与发展	第23-24页
·股指期货投资主体的选择	第24-25页
·当前国际股指期货市场发展的新特征	第25-26页
·我国开设股指期货的意义	第26-29页
·我国开设股指期货的可行性研究	第29-31页
·目前我国尚未推出股指期货的原因	第31-33页
第三章 股指期货的套期保值与投机交易	第33-46页
·套期保值	第33-38页
·套期保值的概念	第33页
·套期保值的基本特征	第33页
·套期保值的逻辑原理	第33-35页
·套期保值对企业的作用	第35-36页
·套期保值策略	第36-38页
·股指期货市场的投机	第38-46页
·股指期货市场的投机的概念	第38-40页
·股指期货的投机策略	第40-43页
·股指期货的非正常投机	第43-46页
第四章 股指期货定价与套利交易	第46-56页
·期货定价的理论基础	第46页
·合理基差定价模型	第46-49页
·期货的合理价格	第46-47页
·股指期货的合理基差	第47-48页
·由近期月份展延到远期月份合约的合理价值	第48-49页
·现金--持有定价模型	第49页
·连续复利定价模型	第49-51页
·连续复利	第49-50页
·支付未知红利的指数	第50页
·支付已知红利的指数	第50-51页
·股指期货套利的机会及其本质	第51页
·套利的类型及套利投资策略	第51-52页
·套利的风险分析	第52-53页
·套利的成本分析	第53-54页
·股指期货套利对大市的影响	第54-56页
第五章 股指期货在开放式基金管理中的应用	第56-65页
·开放式基金的概念	第56-57页
·开放式基金的流动性风险	第57-61页
·流动性风险	第57-60页
·我国开放式基金流动性风险的特殊性	第60-61页
·开放式基金需要股指期货	第61-63页
·开放式基金如何运用股指期货	第63-65页
第六章 数据挖掘在股指期货中的应用研究	第65-93页
·数据挖掘技术概述	第65-74页
·数据挖掘技术的发展过程	第65-66页
·数据挖掘的任务	第66-68页
·数据挖掘技术的概念	第68-70页
·数据挖掘的技术和方法	第70-74页
·数据挖掘技术的行业应用	第74页
·数据挖掘在股指期货中的应用研究	第74-76页
·概述	第74-75页
·数据挖掘在股指期货中的应用领域	第75-76页
·基于神经网络的股票大盘指数预测	第76-92页
·股价指数	第76-78页
·反传前馈神经网络的工作原理	第78-80页
·MATLAB简介	第80-81页
·建立数学模型	第81-84页
·创建神经网络	第84-85页
·训练神经网络	第85-89页
·模拟神经网络	第89-90页
·误差分析	第90-91页
·结果的不足	第91-92页
·数学模型的改进	第92页
·本章小结	第92-93页
第七章 股指期货的风险和监管机制	第93-122页
·股票指数期货风险特征及成因	第93-95页
·股票指数期货风险特征	第93-94页
·股票指数期货市场风险的成因	第94-95页
·股指期货风险的类型	第95-98页
·金融衍生品的总体风险	第95-97页
·股指期货的特定风险	第97-98页
·股指期货风险的识别与估测	第98-113页
·股指期货风险的识别	第98-101页
·股指期货风险的估测	第101-113页
·股指期货风险防范的有效工具──实时风险预警系统	第113-119页
·贝叶斯概率	第114-115页
·贝叶斯网络	第115-116页
·贝叶斯网络的学习	第116-118页
·贝叶斯网络在股指期货信用风险建模实例	第118-119页
·风险管理和监督建议	第119-122页
·股指期货不可控风险的管理	第119-120页
·股指期货可控风险的管理	第120-122页
参考文献	第122-130页
攻读博士学位期间以本人为主	第130-131页
致  谢	第131页