| 中文摘要 | 第1-3页 |
| 英文摘要 | 第3-6页 |
| 1 绪论 | 第6-16页 |
| 1．1 国债的到期收益率、即期利率和远期利率 | 第6-7页 |
| 1．2 国债利率期限结构的描述------收益率曲线 | 第7页 |
| 1．3 研究我国国债收益率曲线的意义 | 第7-11页 |
| 1．3．1 国债管理方面 | 第8-9页 |
| 1．3．2 国债投资方面 | 第9-11页 |
| 1．4 当前该领域的研究 | 第11-13页 |
| 1．4．1 国外研究综述 | 第11-12页 |
| 1．4．2 国内研究综述 | 第12-13页 |
| 1．5 以往研究的不足与本文思路 | 第13-16页 |
| 1．5．1 以往研究的不足 | 第13页 |
| 1．5．2 本研究思路与内容 | 第13-16页 |
| 2 利率期限结构与收益率曲线概述 | 第16-27页 |
| 2．1 利率期限结构理论 | 第16-20页 |
| 2．1．1 纯预期理论 | 第16-17页 |
| 2．1．2 市场分割理论 | 第17-19页 |
| 2．1．3 流动性偏好理论 | 第19-20页 |
| 2．2 国债利率期限结构的形成机制 | 第20-21页 |
| 2．2．1 各种期限国债的供求关系 | 第20页 |
| 2．2．2 流动性偏好 | 第20-21页 |
| 2．2．3 对未来短期利率的预期 | 第21页 |
| 2．3 国债收益率曲线 | 第21-27页 |
| 2．3．1 到期收益率的含义 | 第21页 |
| 2．3．2 国债收益率曲线的含义 | 第21-22页 |
| 2．3．3 国债收益率曲线的基本特征 | 第22-23页 |
| 2．3．4 影响国债收益率曲线的因素 | 第23页 |
| 2．3．5 即期利率曲线与附息国债收益率曲线的关系 | 第23-27页 |
| 3 我国国债收益率曲线的实证研究 | 第27-50页 |
| 3．1 到期收益率的计算 | 第28-31页 |
| 3．1．1 到期收益率的计算公式 | 第28-29页 |
| 3．1．2 利用Excel计算到期收益率 | 第29-31页 |
| 3．2 我国国债收益率曲线的定性分析 | 第31-44页 |
| 3．2．1 样本的选取 | 第31-34页 |
| 3．2．2 实证研究结果及其分析 | 第34-44页 |
| 3．3 我国国债收益率曲线的拟合方程 | 第44-50页 |
| 3．3．1 模型的假设 | 第44页 |
| 3．3．2 收益率模型 | 第44-45页 |
| 3．3．3 拟合结果及比较 | 第45-50页 |
| 4 我国国债收益率曲线的应用研究 | 第50-62页 |
| 4．1 利用国债收益率曲线研判利率走势 | 第50-56页 |
| 4．1．1 样本的确定 | 第50-51页 |
| 4．1．2 实证研究结果及其分析 | 第51-56页 |
| 4．2 利用国债收益率曲线预测远期利率 | 第56-62页 |
| 4．2．1 远期利率的估计 | 第56-59页 |
| 4．2．2 样本的确定 | 第59页 |
| 4．2．3 实证研究结果与分析 | 第59-62页 |
| 5 结论与建议 | 第62-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 致谢 | 第69页 |