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VaR方法及其在我国证券市场中的运用研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-9页
第1章 导论第9-21页
   ·研究背景和目标第9-18页
   ·研究方法与特点第18-20页
   ·研究的框架与结构第20-21页
第2章 国内风险测度和管理现状的问卷调研第21-27页
   ·问卷的设计第21-22页
   ·问卷的相关统计结果及分析第22-26页
   ·本章小结第26-27页
第3章 VAR方法的概述第27-37页
   ·VAR的基本理论第27-29页
   ·VAR的基本方法第29-34页
   ·VAR的回测检验(BACK-TESTING)第34-36页
   ·本章小结第36-37页
第4章 VAR方法在我国证券市场的实证研究第37-63页
   ·我国证券市场的特征及VAR方法的适用性第37-42页
   ·实证的样本及数据第42-45页
   ·基于历史模拟法的VAR计算实证第45-49页
   ·基于MONTE CARLO模拟法的VAR计算实证第49-54页
   ·基于参数方法的VAR计算实证第54-60页
   ·本章小结第60-63页
第5章 全文总结及未来研究方向第63-67页
附录1:关于我国现阶段风险管理的调查问卷第67-69页
附录2:历史模拟法上证指数的部分VAR值第69-77页
附录3:MONTE CARLO模拟法的VBA编程第77-79页
附录4:MONTE CARLO模拟法上证指数的部分模拟值第79-85页
附录5:参数方法上证指数的部分VAR值第85-90页
参考文献第90-94页
后记第94页

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