摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第1章 导论 | 第9-21页 |
·研究背景和目标 | 第9-18页 |
·研究方法与特点 | 第18-20页 |
·研究的框架与结构 | 第20-21页 |
第2章 国内风险测度和管理现状的问卷调研 | 第21-27页 |
·问卷的设计 | 第21-22页 |
·问卷的相关统计结果及分析 | 第22-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第3章 VAR方法的概述 | 第27-37页 |
·VAR的基本理论 | 第27-29页 |
·VAR的基本方法 | 第29-34页 |
·VAR的回测检验(BACK-TESTING) | 第34-36页 |
·本章小结 | 第36-37页 |
第4章 VAR方法在我国证券市场的实证研究 | 第37-63页 |
·我国证券市场的特征及VAR方法的适用性 | 第37-42页 |
·实证的样本及数据 | 第42-45页 |
·基于历史模拟法的VAR计算实证 | 第45-49页 |
·基于MONTE CARLO模拟法的VAR计算实证 | 第49-54页 |
·基于参数方法的VAR计算实证 | 第54-60页 |
·本章小结 | 第60-63页 |
第5章 全文总结及未来研究方向 | 第63-67页 |
附录1:关于我国现阶段风险管理的调查问卷 | 第67-69页 |
附录2:历史模拟法上证指数的部分VAR值 | 第69-77页 |
附录3:MONTE CARLO模拟法的VBA编程 | 第77-79页 |
附录4:MONTE CARLO模拟法上证指数的部分模拟值 | 第79-85页 |
附录5:参数方法上证指数的部分VAR值 | 第85-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
后记 | 第94页 |