对外汇远期选择VAR计算方法的应用研究
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-12页 |
| 前言 | 第12-16页 |
| (一) 研究问题的意义 | 第12-13页 |
| (二) 国内外研究现状 | 第13-14页 |
| (三) 研究方法和论文结构 | 第14-15页 |
| (四) 可能的创新点 | 第15页 |
| (五) 论文存在的问题和不足 | 第15-16页 |
| 1. 外汇风险管理 | 第16-22页 |
| ·金融风险概述 | 第16-17页 |
| ·金融风险管理的发展 | 第17页 |
| ·外汇风险概述 | 第17-19页 |
| ·外汇风险的控制和管理 | 第19-22页 |
| 2. 衍生品的选取：远期 | 第22-30页 |
| ·金融衍生品 | 第22-26页 |
| ·外汇衍生品 | 第26-28页 |
| ·远期 | 第28-30页 |
| 3. VaR 概述 | 第30-36页 |
| ·VaR 概念 | 第30-31页 |
| ·VaR 的发展 | 第31-32页 |
| ·VaR 的基本要素 | 第32-33页 |
| ·VaR 方法的优点和局限 | 第33-36页 |
| 4. 对外汇远期VaR 计算方法选择的实证研究 | 第36-57页 |
| ·VaR 计算的假设条件 | 第36页 |
| ·VaR 计算原理 | 第36-37页 |
| ·VaR 计算方法及每种方法适用条件 | 第37-50页 |
| ·外汇远期VaR 不同计算方法的选择的实证研究 | 第50-57页 |
| 5. 结论 | 第57-59页 |
| 结束语 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第64页 |
