中国股市截面收益率研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| 第一节 研究背景与目的 | 第9-10页 |
| 第二节 研究思路与基本框架 | 第10-12页 |
| 第三节 研究方法与研究创新 | 第12-14页 |
| 第二章 截面收益率研究理论及综述 | 第14-22页 |
| 第一节 CAPM和EMH理论 | 第14-16页 |
| 第二节 三因素模型分析异常 | 第16-18页 |
| 第三节 行为金融学分析异常 | 第18-20页 |
| 第四节 分位数回归方法分析异常 | 第20-22页 |
| 第三章 基于交易量的三因素模型 | 第22-39页 |
| 第一节 基于交易量的三因素模型研究方法 | 第22-26页 |
| 第二节 数据与描述性统计分析 | 第26-30页 |
| 第三节 基于交易量的三因素模型实证分析 | 第30-33页 |
| 第四节 按照不同市场情况下的实证研究 | 第33-39页 |
| 第四章 反转效应和过度反应假说 | 第39-45页 |
| 第一节 理论研究和文献综述 | 第39-41页 |
| 第二节 研究方法 | 第41-42页 |
| 第三节 实证结果及分析 | 第42-45页 |
| 第五章 分位数回归方法下的截面收益率分析 | 第45-64页 |
| 第一节 分位数回归介绍 | 第45-51页 |
| 第二节 分位数回归建模方法 | 第51-55页 |
| 第三节 实证分析及讨论 | 第55-64页 |
| 第六章 全文总结与研究展望 | 第64-67页 |
| 第一节 全文总结 | 第64-65页 |
| 第二节 研究展望 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71页 |
