利率均衡模型在利率互换定价中的应用
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-9页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| ·研究背景及选题意义 | 第9-11页 |
| ·研究背景 | 第9-10页 |
| ·选题意义 | 第10-11页 |
| ·本问题的研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文研究内容和思路 | 第12-13页 |
| ·本文的研究方法与创新 | 第13页 |
| ·研究方法 | 第13页 |
| ·本文的创新 | 第13页 |
| ·文章的结构安排 | 第13-15页 |
| 2 利率期限结构和利率均衡模型介绍 | 第15-21页 |
| ·利率期限结构理论解释 | 第15-17页 |
| ·利率均衡模型介绍 | 第17-21页 |
| 3 利率均衡模型参数估计和模拟分析 | 第21-31页 |
| ·数据的选择 | 第21-24页 |
| ·数据的选取 | 第21-23页 |
| ·数据平稳性检验 | 第23-24页 |
| ·参数估计方法介绍 | 第24-26页 |
| ·实证过程和结果 | 第26-28页 |
| ·蒙特卡罗模拟分析 | 第28-31页 |
| 4 利率均衡模型在利率互换定价中的应用 | 第31-44页 |
| ·利率互换相关理论 | 第31-35页 |
| ·利率互换定义 | 第31页 |
| ·利率互换定价模型的基本思路 | 第31-33页 |
| ·利率互换定价理论 | 第33-34页 |
| ·利率互换的一般作用 | 第34-35页 |
| ·利率互换定价 | 第35-39页 |
| ·根据利率均衡模型求解浮动利率 | 第35-38页 |
| ·利率互换定价 | 第38-39页 |
| ·案例分析 | 第39-44页 |
| ·根据利率均衡模型的利率互换定价 | 第39-41页 |
| ·经期限风险调整后的利率互换定价 | 第41-44页 |
| 5 我国利率互换市场的现状、问题和建议 | 第44-50页 |
| ·我国利率互换市场的现状 | 第44页 |
| ·我国利率互换市场存在的问题和原因分析 | 第44-47页 |
| ·完善我国利率互换市场的政策建议 | 第47-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 附录 | 第53-55页 |
| 在学研究成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
