| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-11页 |
| 1. 引言 | 第11-23页 |
| ·选题的背景和意义 | 第11-12页 |
| ·文献综述 | 第12-21页 |
| ·传统理论 | 第13页 |
| ·利率期限结构的静态估计 | 第13-18页 |
| ·利率期限结构的动态模型 | 第18-21页 |
| ·本文的研究框架和研究方法 | 第21页 |
| ·可能的创新与不足 | 第21-23页 |
| 2. 我国货币市场短期利率模型的研究 | 第23-42页 |
| ·研究利率模型的数据选择 | 第23-31页 |
| ·数据选择的原则 | 第24页 |
| ·我国市场利率体系的现状 | 第24-25页 |
| ·研究我国利率模型时的数据选择 | 第25-29页 |
| ·估计常用单因素利率模型 | 第29-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| ·两类短期利率模型的实证研究 | 第31-38页 |
| ·模型的设定 | 第31-33页 |
| ·估计方法 | 第33-34页 |
| ·数据选择与处理 | 第34-35页 |
| ·估计结果与分析 | 第35-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| ·单因素利率模型的实证比较 | 第38-42页 |
| ·模型构建与估计方法 | 第38-41页 |
| ·小结 | 第41-42页 |
| 3. 基于copula的中国上证交易所利率期限结构研究 | 第42-55页 |
| ·模型构建 | 第43-45页 |
| ·双因子Vasicek模型 | 第43-44页 |
| ·状态空间模型 | 第44-45页 |
| ·Copula的介绍 | 第45-49页 |
| ·Copula的类别 | 第45-47页 |
| ·Copula的估计方法 | 第47页 |
| ·Copula的选择标准 | 第47-49页 |
| ·实证研究 | 第49-53页 |
| ·状态空间模型参数的估计与残差提取 | 第49-50页 |
| ·估计Copula参数 | 第50-53页 |
| ·国债组合的在险价值估计 | 第53-54页 |
| ·小结 | 第54-55页 |
| 4. 结论 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-62页 |
| 附录一 论文主要计算Matlab程序 | 第62-68页 |
| 附录二 在读期间科研成果目录 | 第68-69页 |
| 致谢 | 第69页 |