| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7-8页 |
| ·研究目的 | 第8页 |
| ·研究方法和创新 | 第8页 |
| ·文献综述 | 第8-10页 |
| ·困难和不足 | 第10-11页 |
| 第二章 经济资本配置理论 | 第11-20页 |
| ·银行风险的类型 | 第11页 |
| ·经济资本，账面资本和监管资本 | 第11-14页 |
| ·账面资本（Book Capital） | 第11-12页 |
| ·监管资本（Regulatory Capital） | 第12页 |
| ·经济资本（Economic Capital） | 第12-13页 |
| ·三种“资本”的关系辨析 | 第13-14页 |
| ·商业银行的经济资本配置和计量 | 第14-17页 |
| ·商业银行的经济资本计量 | 第14-16页 |
| ·商业银行经济资本的配置 | 第16-17页 |
| ·经济资本配置理论的发展历程 | 第17-20页 |
| ·账面资本约束与管理阶段 | 第17页 |
| ·监管资本约束与管理阶段 | 第17-18页 |
| ·经济资本约束与管理阶段 | 第18-20页 |
| 第三章 RAROC 模型及其经济资本配置案例 | 第20-37页 |
| ·RAROC 的涵义 | 第20-22页 |
| ·RAROC 在经济资本配置中的应用 | 第22-24页 |
| ·银行RAROC 指标的计算实例 | 第24-27页 |
| ·基于RAROC 的商业银行经济资本配置实例 | 第27-32页 |
| ·参变量的选取 | 第27-29页 |
| ·资产组合有效前沿的确定 | 第29-31页 |
| ·银行负债成本的确定 | 第31页 |
| ·RAROC 标准值的确定 | 第31页 |
| ·新增资产业务的经济资本配置决策 | 第31-32页 |
| ·先进银行经济资本配置案例 | 第32-37页 |
| ·国外银行经济资本配置案例——花旗银行（Citi Bank） | 第33-34页 |
| ·国内银行经济资本管理案例——中国工商银行 | 第34-37页 |
| 第四章 我国商业银行经济资本配置存在的问题 | 第37-43页 |
| ·我国商业银行实行经济资本配置的环境 | 第37页 |
| ·我国商业银行经济资本配置的现状 | 第37-39页 |
| ·我国商业银行实施经济资本配置的问题及其原因 | 第39-43页 |
| 第五章 我国商业银行运用RAROC 模型进行经济资本配置的对策 | 第43-48页 |
| ·修正RAROC 方法以适应我国银行业的经济资本配置 | 第44-45页 |
| ·更新银行信贷文化理念 | 第45页 |
| ·推广内部评级法和二元评级体系 | 第45-46页 |
| ·完善金融数据库，提高风险计量水平 | 第46页 |
| ·加强技术力量和人才队伍建设 | 第46-47页 |
| ·建立符合国情的存款保险制度，防止异常损失 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-49页 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |
