混沌理论在期权定价中的应用
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| 英文摘要 | 第6-11页 |
| 第一章 绪论 | 第11-17页 |
| ·课题研究背景 | 第11-12页 |
| ·课题研究意义 | 第12-16页 |
| ·期权定价理论的作用 | 第12-13页 |
| ·混沌在经济中的运用 | 第13-16页 |
| ·论文结构安排 | 第16-17页 |
| 第二章 混沌理论简介 | 第17-22页 |
| ·近代混沌理论的历史回顾 | 第17-19页 |
| ·混沌理论概述 | 第19-20页 |
| ·混沌的传统释义 | 第19页 |
| ·混沌的科学释义 | 第19-20页 |
| ·混沌与非线性及混沌系统 | 第20页 |
| ·混沌运动的基本性质 | 第20-22页 |
| 第三章 期权定价的基础知识 | 第22-35页 |
| ·期权的定义和分类 | 第22-23页 |
| ·期权价值的内涵 | 第23-24页 |
| ·Brown 运动和 Ito 公式 | 第24-25页 |
| ·Brown 运动 | 第24页 |
| ·原生资产价格变化与Brown 运动的关系 | 第24-25页 |
| ·Ito 公式 | 第25页 |
| ·Black-Scholes 期权定价公式 | 第25-35页 |
| ·Black-Scholes 欧式期权定价公式 | 第25-30页 |
| ·Black-Scholes 亚式期权定价公式 | 第30-35页 |
| 第四章 混沌期权定价准备 | 第35-45页 |
| ·混沌与随机 | 第35页 |
| ·混沌点过程 | 第35-39页 |
| ·点过程 | 第35-36页 |
| ·混沌点过程 | 第36-37页 |
| ·混沌点过程的统计性质 | 第37-39页 |
| ·有效市场假说与分形市场假说 | 第39-43页 |
| ·有效市场假说 | 第39-40页 |
| ·分形市场假说 | 第40页 |
| ·EMH 与FMH 的区别 | 第40-41页 |
| ·期权市场的非线性 | 第41-43页 |
| ·混沌动态系统的中心极限定理 | 第43页 |
| ·混沌市场的点过程 | 第43-45页 |
| 第五章 混沌期权定价 | 第45-48页 |
| ·混沌欧式期权定价 | 第45-46页 |
| ·标的资产服从混沌布朗运动 | 第45页 |
| ·混沌欧式期权定价 | 第45-46页 |
| ·混沌亚式期权定价 | 第46-48页 |
| ·混沌亚式期权定价 | 第46-48页 |
| 第六章 混沌期权定价实例 | 第48-51页 |
| ·Tent 映射的期权定价 | 第48页 |
| ·Tent 映射的混沌期权定价实例 | 第48-51页 |
| 第七章 总结与展望 | 第51-53页 |
| ·总结 | 第51页 |
| ·展望 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 攻读硕士期间发表的论文 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |
