分析师行为的“新财富效应”研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| abstract | 第3-4页 |
| 第一章 引言 | 第9-12页 |
| 1.1 选题的背景与意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路与研究内容 | 第10页 |
| 1.3 论文的主要内容与章节安排 | 第10-12页 |
| 第二章 文献综述 | 第12-17页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第12-13页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第13-15页 |
| 2.3 本章小结 | 第15-17页 |
| 第三章 研究数据及研究方法 | 第17-20页 |
| 3.1 研究数据 | 第17页 |
| 3.2 研究方法介绍 | 第17-19页 |
| 3.2.1 事件研究方法 | 第17-18页 |
| 3.2.2 基于面板数据的Logit模型 | 第18-19页 |
| 3.3 本章小结 | 第19-20页 |
| 第四章 新财富对分析师行为的影响 | 第20-34页 |
| 4.1 个股研究报告数据的基本特征 | 第20-21页 |
| 4.2 新财富期间分析师勤奋度分析 | 第21-24页 |
| 4.3 新财富上榜与否对勤奋度的影响 | 第24-26页 |
| 4.4 新财富投票季与平时的推荐效果差异分析 | 第26-30页 |
| 4.4.1 盈利预测调整的事件效应 | 第26-28页 |
| 4.4.2 新发报告评级的事件效应 | 第28-29页 |
| 4.4.3 评级调整的事件效应 | 第29-30页 |
| 4.5 上榜与否对分析师推票效果的影响分析 | 第30-33页 |
| 4.6 本章小结 | 第33-34页 |
| 第五章 分析师行为对新财富上榜的影响分析 | 第34-45页 |
| 5.1 回归变量选择及变量基本特征 | 第34-39页 |
| 5.1.1 回归变量的选择 | 第34-36页 |
| 5.1.2 回归变量基本特征 | 第36-39页 |
| 5.2 模型回归结果 | 第39-40页 |
| 5.3 回归系数的分析 | 第40-42页 |
| 5.3.1 分析师自身因素相关变量大都显著 | 第40-41页 |
| 5.3.2 公司层面的因素均显著 | 第41-42页 |
| 5.3.3 不同年份的固定效应之间不完全一样 | 第42页 |
| 5.4 行业效应分析 | 第42-44页 |
| 5.5 本章小结 | 第44-45页 |
| 第六章 结论与建议 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 致谢 | 第49-51页 |
