| 摘要 | 第6-7页 |
| abstract | 第7页 |
| 第1章 引言 | 第10-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.1.1 国际背景 | 第10-11页 |
| 1.1.2 国内背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究意义 | 第12-14页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第12-13页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第13-14页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第14页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 研究创新与目标 | 第14-17页 |
| 1.4.1 研究创新 | 第14-15页 |
| 1.4.2 研究目标 | 第15-17页 |
| 第2章 利率互换基本理论与文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 利率互换的基本理论 | 第17-20页 |
| 2.1.1 利率互换的定义 | 第17页 |
| 2.1.2 利率互换的交易动机与主要形式 | 第17-18页 |
| 2.1.3 利率互换的特点与功能 | 第18-19页 |
| 2.1.4 利率互换的风险与防范 | 第19-20页 |
| 2.2 关于利率互换研究的文献综述 | 第20-23页 |
| 2.2.1 国外文献综述 | 第20-21页 |
| 2.2.2 国内文献综述 | 第21-23页 |
| 第3章 人民币利率互换市场 | 第23-28页 |
| 3.1 人民币利率互换市场发展现状 | 第23页 |
| 3.2 人民币利率互换市场的主要参与机构 | 第23-24页 |
| 3.3 人民币利率互换交易的主要基本要素 | 第24-27页 |
| 3.4 人民币利率互换交易的报价机制 | 第27-28页 |
| 第4章 人民币利率互换交易策略分析 | 第28-35页 |
| 4.1 方向性的交易策略 | 第28-29页 |
| 4.2 价差交易策略 | 第29-30页 |
| 4.3 蝶式套利交易策略 | 第30-31页 |
| 4.4 基差交易策略 | 第31-32页 |
| 4.5 套期保值交易策略 | 第32-33页 |
| 4.6 DELTA对冲交易策略 | 第33-35页 |
| 第5章 人民币利率互换交易策略实证研究 | 第35-44页 |
| 5.1 数据的来源与样本选取 | 第35页 |
| 5.2 样本数据的分析(正套) | 第35-40页 |
| 5.2.1 利率互换与国债的对冲策略 | 第36-38页 |
| 5.2.2 利率互换与国开债的对冲策略 | 第38-39页 |
| 5.2.3 利率互换与AAA评级中期票据的对冲策略 | 第39-40页 |
| 5.3 样本数据的分析(反套) | 第40-44页 |
| 5.3.1 利率互换与国开债的基差交易策略 | 第40-41页 |
| 5.3.2 基差交易策略具体操作 | 第41-42页 |
| 5.3.3 基差交易策略的运行结果 | 第42-44页 |
| 第6章 总结与建议 | 第44-46页 |
| 6.1 研究总结 | 第44页 |
| 6.2 政策建议 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-47页 |
| 附录 A | 第47-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第57-58页 |