| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第7-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第7-8页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第8-11页 |
| 1.2.1 系统性风险定义 | 第8页 |
| 1.2.2 系统性风险度量方法研究现状 | 第8-9页 |
| 1.2.3 CoVaR方法在系统性风险度量的研究成果 | 第9-11页 |
| 1.3 本文主要内容 | 第11-13页 |
| 第2章 理论基础 | 第13-20页 |
| 2.1 ARMA-GARCH模型 | 第13-15页 |
| 2.1.1 ARMA模型 | 第13页 |
| 2.1.2 GARCH类模型 | 第13-15页 |
| 2.2 Copula函数介绍 | 第15-18页 |
| 2.3 CoVaR定义 | 第18页 |
| 2.4 GARCH-Copula模型参数估计 | 第18-20页 |
| 第3章 我国上市银行系统性风险测度 | 第20-37页 |
| 3.1 银行系统性风险测度指标介绍 | 第20-21页 |
| 3.2 银行系统性风险测度样本选取与数据初步分析 | 第21-27页 |
| 3.2.1 样本选取 | 第21-22页 |
| 3.2.2 数据描述性统计分析 | 第22-24页 |
| 3.2.3 数据平稳性检验 | 第24页 |
| 3.2.4 自相关性检验 | 第24-26页 |
| 3.2.5 ARCH效应检验 | 第26-27页 |
| 3.3 银行系统性风险测度模型估计 | 第27-33页 |
| 3.3.1 边缘分布估计 | 第27-32页 |
| 3.3.2 Copula参数估计 | 第32-33页 |
| 3.4 银行系统性风险测度相关指标计算 | 第33-37页 |
| 3.4.1 VaR计算 | 第34-35页 |
| 3.4.2 CoVaR计算 | 第35-36页 |
| 3.4.3 △CoVaR和%CoVaR计算 | 第36-37页 |
| 第4章 结论与展望 | 第37-39页 |
| 4.1 结论 | 第37页 |
| 4.2 研究展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-42页 |
| 附录 | 第42-44页 |
| 致谢 | 第44页 |