| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-9页 |
| 1 引言 | 第9-14页 |
| ·选题的背景及意义 | 第9-11页 |
| ·文献综述 | 第11-13页 |
| ·国外相关研究 | 第11-12页 |
| ·国内相关研究 | 第12-13页 |
| ·论文的结构安排 | 第13-14页 |
| 2 抵押资产组合 | 第14-18页 |
| ·抵押政策及资产组合的设定 | 第14-16页 |
| ·抵押政策 | 第14-15页 |
| ·抵押资产组合的设定 | 第15-16页 |
| ·合同标的资产与抵押资产组合波动率的关系 | 第16-18页 |
| 3 存在抵押时的信用利差 | 第18-35页 |
| ·风险中性原理 | 第20-22页 |
| ·结构式模型的信用利差—Merton模型 | 第22-27页 |
| ·介绍Merton模型 | 第22-24页 |
| ·存在抵押资产组合时Merton模型的扩展和违约概率 | 第24-27页 |
| ·存在抵押资产组合时的信用利差 | 第27页 |
| ·结构式模型的信用利差—Briys和de Varenne模型 | 第27-32页 |
| ·Briys和de Varenne模型介绍 | 第27-29页 |
| ·存在抵押资产组合时的信用利差 | 第29-32页 |
| ·简化式模型—Jarrow,Lando和Turnbull模型 | 第32-35页 |
| ·介绍Jarrow,Lando和Turnbull模型 | 第32-33页 |
| ·存在抵押资产组合时的信用利差 | 第33-35页 |
| 4 信用利差期限结构的模拟 | 第35-57页 |
| ·蒙特卡罗模拟 | 第35-39页 |
| ·蒙特卡罗模拟的基本思想 | 第35-36页 |
| ·蒙特卡罗对期权的模拟 | 第36-39页 |
| ·信用利差期限结构 | 第39-57页 |
| ·抵押资产组合下Merton模型的利差期限结构 | 第39-45页 |
| ·抵押资产组合下Merton模型的违约概率 | 第45-47页 |
| ·抵押资产组合下Briys和de Varenne模型的信用利差期限结构 | 第47-57页 |
| 5 相关结论 | 第57-59页 |
| 附录 | 第59-62页 |
| 参考文献 | 第62-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
